PortfoliosLab logo
Сравнение BTU с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTU и VOO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BTU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peabody Energy Corporation (BTU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.89%
168.10%
BTU
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTU:

-0.91

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

BTU:

-1.32

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

BTU:

0.84

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BTU:

-0.60

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

BTU:

-1.54

VOO:

2.27

Индекс Язвы

BTU:

29.68%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

BTU:

50.16%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

BTU:

-98.07%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BTU:

-70.04%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, BTU показывает доходность -39.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


BTU

С начала года

-39.64%

1 месяц

-8.31%

6 месяцев

-48.06%

1 год

-46.04%

5 лет

34.09%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTU и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTU
Ранг риск-скорректированной доходности BTU, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peabody Energy Corporation (BTU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BTU, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTU: -0.91
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино BTU, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTU: -1.32
VOO: 0.88
Коэффициент Омега BTU, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTU: 0.84
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BTU, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTU: -0.60
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина BTU, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTU: -1.54
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа BTU на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
0.54
BTU
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTU и VOO

Дивидендная доходность BTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTU
Peabody Energy Corporation
2.38%1.43%0.93%0.00%0.00%0.00%26.43%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BTU и VOO

Максимальная просадка BTU за все время составила -98.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.04%
-9.90%
BTU
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BTU и VOO

Peabody Energy Corporation (BTU) имеет более высокую волатильность в 29.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что BTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.13%
13.96%
BTU
VOO