PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTU с APPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTU с APPLX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peabody Energy Corporation (BTU) и Appleseed Fund (APPLX).

APPLX управляется Appleseed Fund. Фонд был запущен 7 дек. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTU или APPLX.

Корреляция

Корреляция между BTU и APPLX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BTU и APPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peabody Energy Corporation (BTU) и Appleseed Fund (APPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTU:

-0.66

APPLX:

0.39

Коэф-т Сортино

BTU:

-0.75

APPLX:

0.76

Коэф-т Омега

BTU:

0.91

APPLX:

1.10

Коэф-т Кальмара

BTU:

-0.44

APPLX:

0.35

Коэф-т Мартина

BTU:

-1.03

APPLX:

2.01

Индекс Язвы

BTU:

32.34%

APPLX:

3.68%

Дневная вол-ть

BTU:

51.63%

APPLX:

15.40%

Макс. просадка

BTU:

-98.07%

APPLX:

-47.08%

Текущая просадка

BTU:

-64.79%

APPLX:

-9.25%

Доходность по периодам

С начала года, BTU показывает доходность -29.06%, что значительно ниже, чем у APPLX с доходностью 5.74%.

BTU

С начала года

-29.06%

1 месяц

15.15%

6 месяцев

-44.44%

1 год

-33.65%

5 лет

36.52%

10 лет

N/A

APPLX

С начала года

5.74%

1 месяц

8.11%

6 месяцев

4.88%

1 год

5.87%

5 лет

10.28%

10 лет

2.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTU и APPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTU
Ранг риск-скорректированной доходности BTU, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTU, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
APPLX
Ранг риск-скорректированной доходности APPLX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APPLX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPLX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPLX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTU c APPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peabody Energy Corporation (BTU) и Appleseed Fund (APPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTU на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа APPLX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTU и APPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTU и APPLX

Дивидендная доходность BTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности APPLX в 5.14%

TTM202420232022202120202019201820172016
BTU
Peabody Energy Corporation		2.04%1.43%0.93%0.00%0.00%0.00%26.43%1.59%0.00%0.00%
APPLX
Appleseed Fund		5.14%5.44%1.96%0.00%1.02%1.46%2.68%0.07%0.63%1.47%

Просадки

Сравнение просадок BTU и APPLX

Максимальная просадка BTU за все время составила -98.07%, что больше максимальной просадки APPLX в -47.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTU и APPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTU и APPLX

Peabody Energy Corporation (BTU) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Appleseed Fund (APPLX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что BTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...