PortfoliosLab logo
Сравнение BTU с APPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTU и APPLX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BTU и APPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peabody Energy Corporation (BTU) и Appleseed Fund (APPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.48%
29.55%
BTU
APPLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTU:

-0.92

APPLX:

0.37

Коэф-т Сортино

BTU:

-1.35

APPLX:

0.62

Коэф-т Омега

BTU:

0.84

APPLX:

1.08

Коэф-т Кальмара

BTU:

-0.61

APPLX:

0.27

Коэф-т Мартина

BTU:

-1.57

APPLX:

1.63

Индекс Язвы

BTU:

29.46%

APPLX:

3.52%

Дневная вол-ть

BTU:

50.16%

APPLX:

15.44%

Макс. просадка

BTU:

-98.07%

APPLX:

-47.08%

Текущая просадка

BTU:

-69.78%

APPLX:

-13.44%

Доходность по периодам

С начала года, BTU показывает доходность -39.11%, что значительно ниже, чем у APPLX с доходностью 0.85%.


BTU

С начала года

-39.11%

1 месяц

-11.87%

6 месяцев

-47.69%

1 год

-45.13%

5 лет

37.57%

10 лет

N/A

APPLX

С начала года

0.85%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

0.77%

1 год

5.53%

5 лет

9.87%

10 лет

2.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTU и APPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTU
Ранг риск-скорректированной доходности BTU, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

APPLX
Ранг риск-скорректированной доходности APPLX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APPLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPLX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPLX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPLX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTU c APPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peabody Energy Corporation (BTU) и Appleseed Fund (APPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BTU, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTU: -0.92
APPLX: 0.37
Коэффициент Сортино BTU, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTU: -1.35
APPLX: 0.62
Коэффициент Омега BTU, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTU: 0.84
APPLX: 1.08
Коэффициент Кальмара BTU, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTU: -0.61
APPLX: 0.27
Коэффициент Мартина BTU, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTU: -1.57
APPLX: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа BTU на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа APPLX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTU и APPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
0.37
BTU
APPLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTU и APPLX

Дивидендная доходность BTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности APPLX в 5.39%


TTM202420232022202120202019201820172016
BTU
Peabody Energy Corporation
2.36%1.43%0.93%0.00%0.00%0.00%26.43%1.59%0.00%0.00%
APPLX
Appleseed Fund
5.39%5.44%1.96%0.00%1.02%1.46%2.68%0.07%0.63%1.47%

Просадки

Сравнение просадок BTU и APPLX

Максимальная просадка BTU за все время составила -98.07%, что больше максимальной просадки APPLX в -47.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTU и APPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.78%
-13.44%
BTU
APPLX

Волатильность

Сравнение волатильности BTU и APPLX

Peabody Energy Corporation (BTU) имеет более высокую волатильность в 29.19% по сравнению с Appleseed Fund (APPLX) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что BTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.19%
10.03%
BTU
APPLX