PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTTRX с BGNMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTTRX с BGNMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTTRX (American Century Zero Coupon 2025 Fund) and BGNMX (American Century Ginnie Mae Fund) are both Government Bonds funds from American Century. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTTRX charges 0.54%/yr vs 0.55%/yr for BGNMX.

Доходность

Сравнение доходности BTTRX и BGNMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Zero Coupon 2025 Fund (BTTRX) и American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BTTRX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGNMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.53%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTTRX и BGNMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTTRX
American Century Zero Coupon 2025 Fund		0.00%2.79%9.54%7.82%-7.63%-2.65%17.73%11.43%5.77%1.22%
BGNMX
American Century Ginnie Mae Fund		0.62%7.43%0.52%4.72%-12.06%-1.79%3.73%6.17%0.44%1.22%

Correlation

The correlation between BTTRX and BGNMX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 1996 г.

0.63

Over the past year, the correlation between BTTRX and BGNMX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Zero Coupon 2025 Fund

American Century Ginnie Mae Fund

Часто сравнивают с BTTRX:
BTTRX с FUAMXBTTRX с GUSTXBTTRX с TWEIXBTTRX с VOOBTTRX с FBNDBTTRX с TLHBTTRX с SGOV
Часто сравнивают с BGNMX:
BGNMX с HLGAXBGNMX с FBLTXBGNMX с TWEIXBGNMX с PDMIXBGNMX с VFIJXBGNMX с DPIGXBGNMX с NEFLX

Доходность на риск

BTTRX vs. BGNMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTTRX
BGNMX
Ранг доходности на риск BGNMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGNMX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGNMX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGNMX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGNMX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGNMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTTRX c BGNMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Zero Coupon 2025 Fund (BTTRX) и American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BTTRX vs. BGNMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTTRXBGNMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.51

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.94

—

Просадки

Сравнение просадок BTTRX и BGNMX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTTRXBGNMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-18.46%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.07%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.72%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.03%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BTTRX и BGNMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTTRXBGNMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.07%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

6.45%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

4.84%

—

Сравнение комиссий BTTRX и BGNMX

BTTRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BGNMX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTTRX и BGNMX

BTTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGNMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGNMX
American Century Ginnie Mae Fund		3.94%3.86%3.70%3.21%1.90%1.64%2.16%2.68%2.65%2.37%2.37%2.37%
BTTRX
American Century Zero Coupon 2025 Fund		0.00%0.00%4.96%4.00%3.47%3.27%7.69%3.90%5.25%1.05%3.42%2.85%

Часто задаваемые вопросы

BTTRX and BGNMX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTTRX и BGNMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор