Сравнение BTPIX с QLFRX
BTPIX (Salient Tactical Plus Fund) and QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) are both Long-Short funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTPIX charges 1.08%/yr vs 6.20%/yr for QLFRX.
Доходность
Сравнение доходности BTPIX и QLFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTPIX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у QLFRX с доходностью 0.58%.
BTPIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 4.42%
QLFRX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTPIX и QLFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | 6.93% | 1.66% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.58% | 6.80% |
Correlation
The correlation between BTPIX and QLFRX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTPIX vs. QLFRX — Ранг доходности на риск
BTPIX
QLFRX
Сравнение BTPIX c QLFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTPIX | QLFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTPIX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.90 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок BTPIX и QLFRX
Максимальная просадка BTPIX за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки QLFRX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTPIX и QLFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTPIX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | -14.53% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.66% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -5.67% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTPIX и QLFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTPIX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 15.89% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 15.89% | -9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.62% | 15.89% | -7.27% |
Сравнение комиссий BTPIX и QLFRX
BTPIX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии QLFRX в 6.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTPIX и QLFRX
Дивидендная доходность BTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности QLFRX в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | 2.63% | 2.81% | 3.80% | 4.93% | 7.72% | 0.00% | 6.10% | 6.16% | 3.08% | 0.00% | 4.14% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.22% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTPIX and QLFRX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTPIX и QLFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор