PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIC.DE с WDTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTIC.DE с WDTE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE).

BTIC.DE и WDTE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTIC.DE управляется Invesco. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. WDTE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BTIC.DE и WDTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTIC.DE и WDTE.DE

2026 (YTD)202520242023
BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP		-20.75%-16.58%129.65%43.32%
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		-9.37%19.88%33.98%33.55%
Разные валюты инструментов

BTIC.DE торгуется в USD, в то время как WDTE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDTE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTIC.DE показывает доходность -20.75%, что значительно ниже, чем у WDTE.DE с доходностью -9.37%.

BTIC.DE

1 день
2.00%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-20.75%
6 месяцев
-40.88%
1 год
-24.81%
3 года*
30.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

WDTE.DE

1 день
3.32%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-9.37%
6 месяцев
-7.42%
1 год
21.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Bitcoin ETP

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с BTIC.DE:
BTIC.DE с BOLD.DEBTIC.DE с BITC.DEBTIC.DE с ETHB.DEBTIC.DE с CETH.DEBTIC.DE с HDXM.DEBTIC.DE с COMS.DEBTIC.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с WDTE.DE:
WDTE.DE с JEPQWDTE.DE с D5BK.DEWDTE.DE с VJPA.DEWDTE.DE с XDWT.DEWDTE.DE с QDVE.DEWDTE.DE с SCHGWDTE.DE с DGRO

Сравнение комиссий BTIC.DE и WDTE.DE

BTIC.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WDTE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc
BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP

Доходность на риск

BTIC.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIC.DE
Ранг доходности на риск BTIC.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIC.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIC.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIC.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIC.DEWDTE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

0.95

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

1.44

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.19

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.27

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

4.09

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTIC.DE vs. WDTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIC.DE на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа WDTE.DE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIC.DE и WDTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIC.DEWDTE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.95

-1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.17

-1.09

Корреляция

Корреляция между BTIC.DE и WDTE.DE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIC.DE и WDTE.DE

Ни BTIC.DE, ни WDTE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTIC.DE и WDTE.DE

Максимальная просадка BTIC.DE за все время составила -70.64%, что больше максимальной просадки WDTE.DE в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIC.DE и WDTE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BTIC.DEWDTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.64%

-28.19%

-42.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.42%

-15.79%

-33.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.59%

-13.29%

-31.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.05%

-5.05%

-26.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.00%

5.69%

+17.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIC.DE и WDTE.DE

Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что BTIC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTIC.DEWDTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

5.96%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.67%

14.34%

+18.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.24%

22.84%

+17.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.51%

21.30%

+29.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.51%

21.30%

+29.21%