PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTI с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTI с IVV

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о British American Tobacco p.l.c. (BTI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTI или IVV.

Корреляция

Корреляция между BTI и IVV составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BTI и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в British American Tobacco p.l.c. (BTI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTI:

2.16

IVV:

0.73

Коэф-т Сортино

BTI:

2.76

IVV:

1.15

Коэф-т Омега

BTI:

1.43

IVV:

1.17

Коэф-т Кальмара

BTI:

1.38

IVV:

0.77

Коэф-т Мартина

BTI:

9.79

IVV:

2.96

Индекс Язвы

BTI:

4.65%

IVV:

4.87%

Дневная вол-ть

BTI:

20.00%

IVV:

19.58%

Макс. просадка

BTI:

-63.57%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

BTI:

-8.68%

IVV:

-3.91%

Доходность по периодам

С начала года, BTI показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции BTI уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.19% против 12.73% соответственно.

BTI

С начала года

14.11%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

20.02%

1 год

42.89%

5 лет

10.39%

10 лет

3.19%

IVV

С начала года

0.53%

1 месяц

9.86%

6 месяцев

-0.98%

1 год

14.21%

5 лет

17.40%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTI и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTI
Ранг риск-скорректированной доходности BTI, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTI c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTI на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTI и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTI и IVV

Дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности IVV в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTI
British American Tobacco p.l.c.		7.32%8.18%9.57%7.40%7.98%7.22%6.35%8.52%4.18%3.79%4.21%4.55%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.31%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок BTI и IVV

Максимальная просадка BTI за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTI и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTI и IVV

British American Tobacco p.l.c. (BTI) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что BTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...