PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTG-USD с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTG-USD с GC=F

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BTG-USD (Bitcoin Gold) is a cryptocurrency, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 5 years, BTG-USD returned -67.20%/yr vs 18.96%/yr for GC=F. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTG-USD и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin Gold (BTG-USD) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTG-USD показывает доходность -69.73%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 4.09%.

BTG-USD

1 день
-32.45%
1 месяц
-64.54%
С начала года
-69.73%
6 месяцев
-44.71%
1 год
-69.06%
3 года*
-73.49%
5 лет*
-67.20%
10 лет*
—

GC=F

1 день
1.48%
1 месяц
-3.83%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.87%
1 год
34.37%
3 года*
31.99%
5 лет*
18.96%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTG-USD и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTG-USD
Bitcoin Gold		-69.73%-92.37%-56.73%85.84%-70.99%382.62%56.48%-57.33%-94.85%30.01%
GC=F
Gold Futures		4.09%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%2.24%

Correlation

The correlation between BTG-USD and GC=F is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin Gold

Gold Futures

Часто сравнивают с BTG-USD:
BTG-USD с BTC-USDBTG-USD с VOOBTG-USD с MIOTA-USDBTG-USD с CMCLBTG-USD с BCH-USDBTG-USD с BITOBTG-USD с MSTR
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

BTG-USD vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTG-USD
Ранг доходности на риск BTG-USD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTG-USD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG-USD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG-USD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG-USD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG-USD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTG-USD c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Gold (BTG-USD) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTG-USDGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.22

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.96
1.61

+6.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.25

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.83

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

4.59

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTG-USD vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTG-USD на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG-USD и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTG-USDGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.22

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

1.04

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.62

-0.77

Просадки

Сравнение просадок BTG-USD и GC=F

Максимальная просадка BTG-USD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG-USD и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTG-USDGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-44.36%

-55.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.80%

-17.73%

-76.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.67%

-17.73%

-81.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.77%

-20.43%

-79.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-15.34%

-84.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.34%

-13.03%

-80.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.69%

7.13%

+57.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BTG-USD и GC=F

Bitcoin Gold (BTG-USD) имеет более высокую волатильность в 117.63% по сравнению с Gold Futures (GC=F) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что BTG-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTG-USDGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

117.63%

4.73%

+112.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

594.15%

23.11%

+571.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

792.69%

26.50%

+766.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

376.47%

18.20%

+358.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

300.06%

16.44%

+283.62%

Часто задаваемые вопросы

BTG-USD and GC=F have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTG-USD has higher volatility (117.63%) compared to GC=F (4.73%). In terms of maximum drawdown, BTG-USD dropped -99.96% vs GC=F's -44.36%.

GC=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTG-USD и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор