PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTG-USD с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTG-USD с GC=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin Gold (BTG-USD) и Gold (GC=F).

Доходность

Сравнение доходности BTG-USD и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin Gold (BTG-USD) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTG-USD и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTG-USD
Bitcoin Gold		101.62%-92.37%-56.73%85.84%-70.99%382.62%56.48%-57.33%-94.85%30.01%
GC=F
Gold		8.72%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%2.24%

Доходность по периодам

С начала года, BTG-USD показывает доходность 101.62%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 8.72%.

BTG-USD

1 день
70.19%
1 месяц
55.09%
С начала года
101.62%
6 месяцев
-10.95%
1 год
198.19%
3 года*
-54.08%
5 лет*
-48.31%
10 лет*
—

GC=F

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.92%
С начала года
8.72%
6 месяцев
22.48%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin Gold

Gold

Часто сравнивают с BTG-USD:
BTG-USD с BTC-USDBTG-USD с VOOBTG-USD с MIOTA-USDBTG-USD с CMCLBTG-USD с BITOBTG-USD с MSTRBTG-USD с BCH-USD
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

BTG-USD vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTG-USD
Ранг доходности на риск BTG-USD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTG-USD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG-USD: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG-USD: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG-USD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG-USD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTG-USD c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Gold (BTG-USD) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTG-USDGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.72

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.33

2.13

+7.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.32

+0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.64

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

9.67

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTG-USD vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTG-USD на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG-USD и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTG-USDGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.72

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

1.23

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.64

-0.75

Корреляция

Корреляция между BTG-USD и GC=F составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BTG-USD и GC=F

Максимальная просадка BTG-USD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG-USD и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

BTG-USDGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-44.36%

-55.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.49%

-17.73%

-73.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.77%

-20.43%

-79.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.68%

-11.58%

-88.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.20%

-13.03%

-80.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.69%

4.83%

+49.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BTG-USD и GC=F

Bitcoin Gold (BTG-USD) имеет более высокую волатильность в 331.80% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что BTG-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTG-USDGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

331.80%

11.34%

+320.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

529.96%

24.65%

+505.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

860.46%

27.83%

+832.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

405.31%

17.97%

+387.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

323.33%

16.37%

+306.96%