PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTG-USD с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BTG-USD с GC=F

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin Gold (BTG-USD) и Gold (GC=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTG-USD или GC=F.

Корреляция

Корреляция между BTG-USD и GC=F составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BTG-USD и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin Gold (BTG-USD) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.43%
155.32%
BTG-USD
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTG-USD:

-0.34

GC=F:

2.14

Коэф-т Сортино

BTG-USD:

-0.48

GC=F:

2.77

Коэф-т Омега

BTG-USD:

0.94

GC=F:

1.39

Коэф-т Кальмара

BTG-USD:

0.01

GC=F:

4.52

Коэф-т Мартина

BTG-USD:

-1.57

GC=F:

11.43

Индекс Язвы

BTG-USD:

63.21%

GC=F:

3.16%

Дневная вол-ть

BTG-USD:

204.89%

GC=F:

16.60%

Макс. просадка

BTG-USD:

-99.93%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

BTG-USD:

-99.80%

GC=F:

-3.63%

Доходность по периодам

С начала года, BTG-USD показывает доходность -90.43%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 24.84%.

BTG-USD

С начала года

-90.43%

1 месяц

133.59%

6 месяцев

-95.91%

1 год

-97.40%

5 лет

-37.57%

10 лет

N/A

GC=F

С начала года

24.84%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

19.67%

1 год

40.59%

5 лет

12.44%

10 лет

9.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTG-USD и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTG-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTG-USD, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG-USD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG-USD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG-USD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG-USD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG-USD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTG-USD c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Gold (BTG-USD) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTG-USD, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BTG-USD: -0.34
GC=F: 2.77
Коэффициент Сортино BTG-USD, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BTG-USD: -0.48
GC=F: 3.48
Коэффициент Омега BTG-USD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
BTG-USD: 0.94
GC=F: 1.48
Коэффициент Кальмара BTG-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
BTG-USD: 0.01
GC=F: 2.33
Коэффициент Мартина BTG-USD, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
BTG-USD: -1.57
GC=F: 15.92

Показатель коэффициента Шарпа BTG-USD на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG-USD и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
2.77
BTG-USD
GC=F

Просадки

Сравнение просадок BTG-USD и GC=F

Максимальная просадка BTG-USD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG-USD и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.80%
-3.63%
BTG-USD
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности BTG-USD и GC=F

Bitcoin Gold (BTG-USD) имеет более высокую волатильность в 82.69% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что BTG-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.69%
8.92%
BTG-USD
GC=F