PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTG-USD с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTG-USD и GC=F составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BTG-USD и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin Gold (BTG-USD) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.66%
137.72%
BTG-USD
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTG-USD:

-0.37

GC=F:

2.22

Коэф-т Сортино

BTG-USD:

-1.36

GC=F:

2.80

Коэф-т Омега

BTG-USD:

0.84

GC=F:

1.39

Коэф-т Кальмара

BTG-USD:

0.01

GC=F:

4.12

Коэф-т Мартина

BTG-USD:

-1.76

GC=F:

10.67

Индекс Язвы

BTG-USD:

56.54%

GC=F:

3.08%

Дневная вол-ть

BTG-USD:

191.06%

GC=F:

14.91%

Макс. просадка

BTG-USD:

-99.93%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

BTG-USD:

-99.88%

GC=F:

-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, BTG-USD показывает доходность -94.33%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 16.24%.


BTG-USD

С начала года

-94.33%

1 месяц

-84.62%

6 месяцев

-97.61%

1 год

-98.85%

5 лет

-40.96%

10 лет

N/A

GC=F

С начала года

16.24%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

15.51%

1 год

33.52%

5 лет

11.28%

10 лет

8.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTG-USD и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTG-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTG-USD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG-USD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG-USD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG-USD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG-USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG-USD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTG-USD c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Gold (BTG-USD) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTG-USD, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
BTG-USD: -0.37
GC=F: 2.96
Коэффициент Сортино BTG-USD, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BTG-USD: -1.39
GC=F: 3.64
Коэффициент Омега BTG-USD, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
BTG-USD: 0.83
GC=F: 1.49
Коэффициент Кальмара BTG-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BTG-USD: 0.01
GC=F: 2.02
Коэффициент Мартина BTG-USD, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
BTG-USD: -1.75
GC=F: 14.87

Показатель коэффициента Шарпа BTG-USD на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG-USD и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
2.96
BTG-USD
GC=F

Просадки

Сравнение просадок BTG-USD и GC=F

Максимальная просадка BTG-USD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG-USD и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.88%
-2.67%
BTG-USD
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности BTG-USD и GC=F

Bitcoin Gold (BTG-USD) имеет более высокую волатильность в 134.40% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что BTG-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.40%
3.73%
BTG-USD
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab