PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTEK.L с GNOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTEK.L с GNOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) and GNOG.L (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - BTEK.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while GNOG.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, BTEK.L returned 10.19%/yr vs -1.86%/yr for GNOG.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BTEK.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for GNOG.L.

Доходность

Сравнение доходности BTEK.L и GNOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTEK.L показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у GNOG.L с доходностью 12.27%.

BTEK.L

1 день
3.56%
1 месяц
0.78%
С начала года
4.86%
6 месяцев
3.27%
1 год
43.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.85%
10 лет*
—

GNOG.L

1 день
5.70%
1 месяц
11.97%
С начала года
12.27%
6 месяцев
8.67%
1 год
60.03%
3 года*
-1.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTEK.L и GNOG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
BTEK.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF		4.86%23.81%-0.32%0.33%-1.55%-5.75%
GNOG.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF		12.27%12.03%-16.98%-11.35%-29.74%-10.30%

Correlation

The correlation between BTEK.L and GNOG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.82

The correlation between BTEK.L and GNOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BTEK.L и GNOG.L

Секторы
BTEK.L
GNOG.L

Здравоохранение

100.0%
99.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BTEK.L
100.0%
GNOG.L
99.7%

Сырьевые материалы

BTEK.L

-

GNOG.L

-

Коммуникационные услуги

BTEK.L

-

GNOG.L

-

Потребительский циклический сектор

BTEK.L

-

GNOG.L

-

Потребительский защитный сектор

BTEK.L

-

GNOG.L

-

Энергетика

BTEK.L

-

GNOG.L

-

Финансовые услуги

BTEK.L

-

GNOG.L

-

Промышленность

BTEK.L

-

GNOG.L

-

Недвижимость

BTEK.L

-

GNOG.L

-

Технологии

BTEK.L

-

GNOG.L
0.3%

Коммунальные услуги

BTEK.L

-

GNOG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF

Часто сравнивают с BTEK.L:
BTEK.L с SBIO.LBTEK.L с BRK-BBTEK.L с IBBQBTEK.L с QQQBTEK.L с XLKBTEK.L с BTC-USDBTEK.L с SPY
Часто сравнивают с GNOG.L:
GNOG.L с BIGT.LGNOG.L с BTEE.LGNOG.L с SBIO.LGNOG.L с DOCT.LGNOG.L с XGES.LGNOG.L с XSHC.LGNOG.L с HEAW.L

Доходность на риск

BTEK.L vs. GNOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEK.L
Ранг доходности на риск BTEK.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEK.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEK.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEK.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEK.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEK.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GNOG.L
Ранг доходности на риск GNOG.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOG.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOG.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEK.L c GNOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTEK.LGNOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.16

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.95

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

3.44

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.55

8.72

+8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTEK.L vs. GNOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEK.L на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNOG.L равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEK.L и GNOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTEK.LGNOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.16

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.36

+0.67

Просадки

Сравнение просадок BTEK.L и GNOG.L

Максимальная просадка BTEK.L за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки GNOG.L в -67.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEK.L и GNOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTEK.LGNOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-67.50%

+36.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-17.16%

+10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.34%

-47.66%

+21.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-41.78%

+39.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-44.20%

+34.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

6.79%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEK.L и GNOG.L

Текущая волатильность для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) составляет 6.91%, в то время как у Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что BTEK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTEK.LGNOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.97%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

19.73%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

27.38%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

31.21%

-11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

31.21%

-9.50%

Сравнение комиссий BTEK.L и GNOG.L

BTEK.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GNOG.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEK.L и GNOG.L

Ни BTEK.L, ни GNOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BTEK.L and GNOG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTEK.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTEK.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for GNOG.L.

BTEK.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while GNOG.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.35% for BTEK.L and 0.50% for GNOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTEK.L и GNOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор