PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCY.TO с MNU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCY.TO с MNU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCY.TO (Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units) and MNU-U.TO (Purpose USD Cash Management ETF) are both exchange-traded funds - BTCY.TO is a fund fund actively managed by Purpose Investments, while MNU-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTCY.TO returned 25.71%/yr vs 4.79%/yr for MNU-U.TO. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BTCY.TO и MNU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCY.TO торгуется в CAD, в то время как MNU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MNU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCY.TO показывает доходность -31.93%, что значительно ниже, чем у MNU-U.TO с доходностью 2.53%.

BTCY.TO

1 день
-5.36%
1 месяц
-25.20%
С начала года
-31.93%
6 месяцев
-36.36%
1 год
-43.75%
3 года*
25.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

MNU-U.TO

1 день
0.11%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.53%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.57%
3 года*
4.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCY.TO и MNU-U.TO

2026 (YTD)202520242023
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		-31.93%-9.07%112.76%33.64%
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		2.53%-1.74%13.18%0.54%

Correlation

The correlation between BTCY.TO and MNU-U.TO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2023 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units

Purpose USD Cash Management ETF

Часто сравнивают с BTCY.TO:
BTCY.TO с MSTYBTCY.TO с BTCC-U.TOBTCY.TO с BTCC-B.TOBTCY.TO с BTCC.TOBTCY.TO с KILO-B.TOBTCY.TO с YNVD.NEOBTCY.TO с ETHY.TO
Часто сравнивают с MNU-U.TO:
MNU-U.TO с VVSG.TOMNU-U.TO с UBIL-U.TOMNU-U.TO с HFR.TOMNU-U.TO с CMR.TOMNU-U.TO с PSU-U.TOMNU-U.TO с BTCC.TOMNU-U.TO с PDIV.TO

Доходность на риск

BTCY.TO vs. MNU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCY.TO
Ранг доходности на риск BTCY.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCY.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCY.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCY.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCY.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCY.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
MNU-U.TO
Ранг доходности на риск MNU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNU-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCY.TO c MNU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCY.TOMNU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.00

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.32
1.40

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.18

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.14

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

2.98

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCY.TO vs. MNU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCY.TO на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа MNU-U.TO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCY.TO и MNU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCY.TOMNU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

1.00

-1.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.86

-0.92

Просадки

Сравнение просадок BTCY.TO и MNU-U.TO

Максимальная просадка BTCY.TO за все время составила -69.71%, что больше максимальной просадки MNU-U.TO в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCY.TO и MNU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCY.TOMNU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.71%

-5.44%

-64.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.51%

-4.02%

-48.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.51%

-5.44%

-47.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.79%

-0.47%

-51.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.81%

-1.70%

-29.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.84%

1.54%

+27.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCY.TO и MNU-U.TO

Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что BTCY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCY.TOMNU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

0.80%

+10.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.84%

3.45%

+36.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.38%

4.59%

+42.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.86%

5.27%

+45.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.86%

5.27%

+45.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCY.TO и MNU-U.TO

Дивидендная доходность BTCY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что больше доходности MNU-U.TO в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		24.06%15.11%16.75%9.22%24.25%1.23%
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		2.79%2.98%4.25%2.69%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTCY.TO and MNU-U.TO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCY.TO и MNU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор