Сравнение BTCY-B.TO с LBIT.TO
BTCY-B.TO (Purpose Bitcoin Yield ETF CAD Non-Currency Hedged Units) and LBIT.TO (Evolve Levered Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BTCY-B.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose, while LBIT.TO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. Over the past year, BTCY-B.TO returned -46.59% vs -55.88% for LBIT.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BTCY-B.TO и LBIT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCY-B.TO показывает доходность -27.96%, что значительно выше, чем у LBIT.TO с доходностью -33.25%.
BTCY-B.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- -34.93%
- С начала года
- -27.96%
- 1 год
- -46.59%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LBIT.TO
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -5.14%
- 6 месяцев
- -41.20%
- С начала года
- -33.25%
- 1 год
- -55.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCY-B.TO и LBIT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCY-B.TO Purpose Bitcoin Yield ETF CAD Non-Currency Hedged Units | -27.96% | -1.10% |
LBIT.TO Evolve Levered Bitcoin ETF | -33.25% | 8.66% |
Correlation
The correlation between BTCY-B.TO and LBIT.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between BTCY-B.TO and LBIT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCY-B.TO vs. LBIT.TO — Ранг доходности на риск
BTCY-B.TO
LBIT.TO
Сравнение BTCY-B.TO c LBIT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin Yield ETF CAD Non-Currency Hedged Units (BTCY-B.TO) и Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCY-B.TO | LBIT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.80 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.90 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.37 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCY-B.TO и LBIT.TO
Максимальная просадка BTCY-B.TO за все время составила -71.05%, что больше максимальной просадки LBIT.TO в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCY-B.TO и LBIT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCY-B.TO | LBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.05% | -62.43% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.74% | -62.43% | +7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.04% | -58.95% | +8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.81% | -28.55% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.25% | 40.87% | -6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCY-B.TO и LBIT.TO
Текущая волатильность для Purpose Bitcoin Yield ETF CAD Non-Currency Hedged Units (BTCY-B.TO) составляет 12.53%, в то время как у Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что BTCY-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCY-B.TO | LBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 14.05% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.55% | 41.49% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.31% | 52.54% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.66% | 51.44% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.66% | 51.44% | -1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCY-B.TO и LBIT.TO
Дивидендная доходность BTCY-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, тогда как LBIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCY-B.TO Purpose Bitcoin Yield ETF CAD Non-Currency Hedged Units | 21.88% | 14.33% | 7.69% | 9.31% | 19.45% | 1.25% |
LBIT.TO Evolve Levered Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCY-B.TO and LBIT.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCY-B.TO is categorized as Cryptocurrency, while LBIT.TO is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Purpose and Evolve.
Подберите оптимальное распределение для BTCY-B.TO и LBIT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор