PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCI с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCI с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -34.52% vs 39.17% for QDTE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности BTCI и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCI показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.

BTCI

1 день
-2.67%
1 месяц
-19.78%
С начала года
-24.80%
6 месяцев
-28.14%
1 год
-34.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCI и QDTE

2026 (YTD)20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-24.80%-1.09%28.24%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%19.32%2.63%

Correlation

The correlation between BTCI and QDTE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Bitcoin High Income ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с YBTCBTCI с IBITBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с BITY
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

BTCI vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 22
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCI c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCIQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.66

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
3.41

-4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.46

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

3.86

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

15.60

-16.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCI vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCI на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCI и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCIQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.66

-3.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

1.29

-1.36

Просадки

Сравнение просадок BTCI и QDTE

Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCIQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.98%

-22.86%

-22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.98%

-10.20%

-34.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.39%

-0.60%

-43.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-3.14%

-12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.20%

2.52%

+22.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCI и QDTE

NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCIQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

3.72%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.49%

11.01%

+19.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.98%

14.81%

+24.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.12%

18.42%

+21.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.12%

18.42%

+21.70%

Сравнение комиссий BTCI и QDTE

BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCI и QDTE

Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%, что больше доходности QDTE в 43.41%

ПозицияTTM20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		44.34%36.46%6.76%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

BTCI and QDTE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCI has higher volatility (8.15%) compared to QDTE (3.72%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -44.98% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs -34.52% for BTCI. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.

BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 43.41% for QDTE.

BTCI is categorized as Cryptocurrency, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCI и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор