PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCI с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCI с QDTE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).

BTCI и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCI и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCI и QDTE

2026 (YTD)20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-20.86%-1.09%28.24%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-4.99%19.32%2.63%

Доходность по периодам

С начала года, BTCI показывает доходность -20.86%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью -4.99%.

BTCI

1 день
-0.79%
1 месяц
0.07%
С начала года
-20.86%
6 месяцев
-40.01%
1 год
-17.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-1.12%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-1.19%
1 год
19.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Bitcoin High Income ETF

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с YBTCBTCI с IBITBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с ibit
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Сравнение комиссий BTCI и QDTE

BTCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.

BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

BTCI vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 55
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCI c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCIQDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.99

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

1.35

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.20

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.40

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

5.30

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCI vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCI на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCI и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCIQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.99

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.76

-0.76

Корреляция

Корреляция между BTCI и QDTE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCI и QDTE

Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.92%, что меньше доходности QDTE в 51.75%

TTM20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		43.92%36.46%6.76%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.75%49.49%32.09%

Просадки

Сравнение просадок BTCI и QDTE

Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и QDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCIQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.98%

-22.86%

-22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.98%

-10.20%

-34.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.48%

-7.96%

-33.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-3.31%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.67%

3.71%

+16.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCI и QDTE

NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCIQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

5.67%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.59%

12.16%

+21.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.97%

19.39%

+20.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.30%

18.71%

+22.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.30%

18.71%

+22.59%