PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCE.DE с ETHC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCE.DE с ETHC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and ETHC.DE (21Shares Ethereum Core Staking ETP) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTCE.DE returned 28.04%/yr vs -3.71%/yr for ETHC.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.10%/yr for ETHC.DE.

Доходность

Сравнение доходности BTCE.DE и ETHC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и 21Shares Ethereum Core Staking ETP (ETHC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCE.DE показывает доходность -27.02%, что значительно выше, чем у ETHC.DE с доходностью -39.39%.

BTCE.DE

1 день
-3.79%
1 месяц
-20.95%
С начала года
-27.02%
6 месяцев
-28.72%
1 год
-41.08%
3 года*
28.04%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

ETHC.DE

1 день
-3.70%
1 месяц
-23.61%
С начала года
-39.39%
6 месяцев
-41.24%
1 год
-31.83%
3 года*
-3.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCE.DE и ETHC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		-27.02%-18.20%125.79%146.52%-22.17%
ETHC.DE
21Shares Ethereum Core Staking ETP		-39.39%-21.50%52.05%90.66%-17.54%

Correlation

The correlation between BTCE.DE and ETHC.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.81

The correlation between BTCE.DE and ETHC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC Group Physical Bitcoin

21Shares Ethereum Core Staking ETP

Часто сравнивают с BTCE.DE:
BTCE.DE с VBTC.PABTCE.DE с BTC-USDBTCE.DE с BTCWBTCE.DE с ETHE.SWBTCE.DE с AIQBTCE.DE с BCHN.LBTCE.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с ETHC.DE:
ETHC.DE с ETHA.DEETHC.DE с 21XL.DEETHC.DE с XLME.DEETHC.DE с 2BTC.DEETHC.DE с 21XH.DEETHC.DE с 21XJ.DEETHC.DE с 2UNI.DE

Доходность на риск

BTCE.DE vs. ETHC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCE.DE
Ранг доходности на риск BTCE.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
ETHC.DE
Ранг доходности на риск ETHC.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHC.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHC.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHC.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHC.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHC.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCE.DE c ETHC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и 21Shares Ethereum Core Staking ETP (ETHC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCE.DEETHC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-0.56

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
-0.54

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.94

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.54

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-0.92

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCE.DE vs. ETHC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCE.DE на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа ETHC.DE равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCE.DE и ETHC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCE.DEETHC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

-0.56

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.06

+0.53

Просадки

Сравнение просадок BTCE.DE и ETHC.DE

Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки ETHC.DE в -64.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и ETHC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCE.DEETHC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-64.71%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.76%

-61.46%

+11.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.76%

-64.71%

+14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.27%

-61.46%

+12.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.28%

-23.30%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.52%

36.26%

-7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCE.DE и ETHC.DE

ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и 21Shares Ethereum Core Staking ETP (ETHC.DE) имеют волатильность 9.82% и 10.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCE.DEETHC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

10.10%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.25%

42.36%

-11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

59.70%

-19.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.58%

60.52%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.85%

60.52%

-2.67%

Сравнение комиссий BTCE.DE и ETHC.DE

BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии ETHC.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCE.DE и ETHC.DE

Ни BTCE.DE, ни ETHC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BTCE.DE and ETHC.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETHC.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETHC.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.

They also come from different issuers: ETC Issuance and 21Shares. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.10% for ETHC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и ETHC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор