Сравнение BTCE.DE с DFEN.DE
BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - BTCE.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance, while DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. BTCE.DE is actively managed, while DFEN.DE is passively managed. Over the past 3 years, BTCE.DE returned 28.04%/yr vs 37.43%/yr for DFEN.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.55%/yr for DFEN.DE.
Доходность
Сравнение доходности BTCE.DE и DFEN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCE.DE показывает доходность -27.02%, что значительно ниже, чем у DFEN.DE с доходностью 3.04%.
BTCE.DE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -18.81%
- С начала года
- -27.02%
- 6 месяцев
- -28.97%
- 1 год
- -41.88%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCE.DE и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -27.02% | -18.20% | 125.79% | 49.35% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
Correlation
The correlation between BTCE.DE and DFEN.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCE.DE vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
BTCE.DE
DFEN.DE
Сравнение BTCE.DE c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCE.DE | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.11 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.74 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 1.72 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCE.DE и DFEN.DE
Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCE.DE | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -18.88% | -55.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.76% | -18.88% | -30.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.76% | -18.88% | -30.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.27% | -16.01% | -33.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -3.25% | -27.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 8.15% | +20.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCE.DE и DFEN.DE
ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCE.DE | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 7.34% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.25% | 19.34% | +11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 25.01% | +14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.58% | 21.22% | +31.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.83% | 21.22% | +36.61% |
Сравнение комиссий BTCE.DE и DFEN.DE
BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии DFEN.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCE.DE и DFEN.DE
Ни BTCE.DE, ни DFEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCE.DE and DFEN.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFEN.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFEN.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.
BTCE.DE is categorized as Cryptocurrency, while DFEN.DE is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: ETC Issuance and VanEck. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.55% for DFEN.DE.
Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор