PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC-USD с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с SWPPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin (BTC-USD) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTC-USD и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTC-USD
Bitcoin		-23.70%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-3.65%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность -23.70%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 66.03% против 14.13% соответственно.

BTC-USD

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-44.66%
1 год
-19.07%
3 года*
33.89%
5 лет*
3.18%
10 лет*
66.03%

SWPPX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.46%
1 год
17.40%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

BTC-USD vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC-USD c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTC-USDSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.00

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

1.52

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.14

1.54

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.03

7.31

-9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTC-USD vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTC-USDSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.00

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.71

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.78

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.49

+0.69

Корреляция

Корреляция между BTC-USD и SWPPX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и SWPPX

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTC-USDSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.30%

-55.06%

-30.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.65%

-8.89%

-40.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-24.51%

-52.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

-33.80%

-50.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.47%

-5.53%

-40.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.00%

-10.00%

-32.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.75%

2.55%

+25.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и SWPPX

Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTC-USDSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

5.40%

+8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.96%

9.58%

+26.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.69%

18.33%

+18.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.91%

16.94%

+29.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.71%

18.21%

+38.50%