Сравнение BT-A.L с BAG.L
BT-A.L (BT Group plc) and BAG.L (A.G.Barr plc) are both stocks. BT-A.L operates in Telecom Services (Communication Services), while BAG.L operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BT-A.L returned -1.67%/yr vs 4.68%/yr for BAG.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BT-A.L и BAG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BT-A.L показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у BAG.L с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции BT-A.L уступали акциям BAG.L по среднегодовой доходности: -1.67% против 4.68% соответственно.
BT-A.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -11.30%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- -1.67%
BAG.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение доходности по годам BT-A.L и BAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-A.L BT Group plc | 13.83% | 33.10% | 23.69% | 17.70% | -30.23% | 29.97% | -31.28% | -12.15% | -6.56% | -21.99% |
BAG.L A.G.Barr plc | 7.07% | 5.05% | 21.87% | -1.23% | 5.31% | 1.72% | -10.52% | -24.80% | 21.06% | 35.93% |
Correlation
The correlation between BT-A.L and BAG.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
BT-A.L:
£20.36B
BAG.L:
£857.70M
BT-A.L:
£9.54B
BAG.L:
£340.30M
BT-A.L:
£7.36B
BAG.L:
£139.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BT-A.L vs. BAG.L — Ранг доходности на риск
BT-A.L
BAG.L
Сравнение BT-A.L c BAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BT Group plc (BT-A.L) и A.G.Barr plc (BAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BT-A.L | BAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.09 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | -0.17 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BT-A.L и BAG.L
Максимальная просадка BT-A.L за все время составила -75.45%, что меньше максимальной просадки BAG.L в -93.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BT-A.L и BAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BT-A.L | BAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.45% | -93.03% | +17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -13.45% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.74% | -16.05% | -7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.18% | -24.81% | -18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.80% | -61.52% | -10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.44% | -22.27% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.99% | -21.33% | -15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.36% | 7.52% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BT-A.L и BAG.L
BT Group plc (BT-A.L) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с A.G.Barr plc (BAG.L) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что BT-A.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BT-A.L | BAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 6.28% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 15.30% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 18.98% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.74% | 22.66% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 27.10% | +3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BT-A.L и BAG.L
Дивидендная доходность BT-A.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности BAG.L в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAG.L A.G.Barr plc | 2.87% | 2.76% | 2.55% | 2.58% | 2.35% | 1.93% | 0.00% | 2.89% | 1.99% | 2.19% | 2.69% | 2.32% |
BT-A.L BT Group plc | 3.92% | 4.46% | 5.62% | 6.23% | 6.87% | 1.36% | 0.00% | 8.00% | 6.37% | 5.67% | 3.94% | 2.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BT-A.L и BAG.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BT Group plc и A.G.Barr plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BT-A.L and BAG.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BT-A.L и BAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор