PortfoliosLab logo
Сравнение BSX с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSX и XLV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BSX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Scientific Corporation (BSX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
711.14%
709.28%
BSX
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSX:

2.08

XLV:

-0.05

Коэф-т Сортино

BSX:

2.62

XLV:

0.03

Коэф-т Омега

BSX:

1.41

XLV:

1.00

Коэф-т Кальмара

BSX:

3.07

XLV:

-0.05

Коэф-т Мартина

BSX:

12.67

XLV:

-0.12

Индекс Язвы

BSX:

3.76%

XLV:

6.00%

Дневная вол-ть

BSX:

22.33%

XLV:

14.30%

Макс. просадка

BSX:

-89.15%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

BSX:

-4.03%

XLV:

-11.14%

Доходность по периодам

С начала года, BSX показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции BSX превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 19.26% против 8.41% соответственно.


BSX

С начала года

14.08%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

20.26%

1 год

39.26%

5 лет

22.54%

10 лет

19.26%

XLV

С начала года

0.74%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

-6.31%

1 год

0.23%

5 лет

8.04%

10 лет

8.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSX и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSX
Ранг риск-скорректированной доходности BSX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BSX: 2.08
XLV: -0.05
Коэффициент Сортино BSX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BSX: 2.62
XLV: 0.03
Коэффициент Омега BSX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSX: 1.41
XLV: 1.00
Коэффициент Кальмара BSX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BSX: 3.07
XLV: -0.05
Коэффициент Мартина BSX, с текущим значением в 12.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BSX: 12.67
XLV: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа BSX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.08
-0.05
BSX
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSX и XLV

BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSX
Boston Scientific Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.69%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок BSX и XLV

Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.03%
-11.14%
BSX
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности BSX и XLV

Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 14.29% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.29%
9.15%
BSX
XLV