PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSX с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSX с XLV

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Scientific Corporation (BSX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSX или XLV.

Корреляция

Корреляция между BSX и XLV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BSX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Scientific Corporation (BSX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSX:

1.88

XLV:

-0.43

Коэф-т Сортино

BSX:

2.23

XLV:

-0.47

Коэф-т Омега

BSX:

1.36

XLV:

0.94

Коэф-т Кальмара

BSX:

2.51

XLV:

-0.43

Коэф-т Мартина

BSX:

10.24

XLV:

-0.99

Индекс Язвы

BSX:

3.80%

XLV:

6.57%

Дневная вол-ть

BSX:

22.25%

XLV:

15.43%

Макс. просадка

BSX:

-89.15%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

BSX:

-3.04%

XLV:

-15.11%

Доходность по периодам

С начала года, BSX показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции BSX превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 19.21% против 7.68% соответственно.

BSX

С начала года

15.26%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

16.04%

1 год

41.40%

5 лет

23.84%

10 лет

19.21%

XLV

С начала года

-3.77%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

-9.67%

1 год

-6.59%

5 лет

7.48%

10 лет

7.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSX и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSX
Ранг риск-скорректированной доходности BSX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSX и XLV

BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.77%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок BSX и XLV

Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSX и XLV

Текущая волатильность для Boston Scientific Corporation (BSX) составляет 5.64%, в то время как у Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что BSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...