PortfoliosLab logo
Сравнение BSX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSX и VTI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BSX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Scientific Corporation (BSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,076.67%
622.23%
BSX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSX:

2.08

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

BSX:

2.62

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

BSX:

1.41

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

BSX:

3.07

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

BSX:

12.67

VTI:

1.99

Индекс Язвы

BSX:

3.76%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

BSX:

22.33%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

BSX:

-89.15%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

BSX:

-4.03%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, BSX показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции BSX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 19.26% против 11.43% соответственно.


BSX

С начала года

14.08%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

20.26%

1 год

39.26%

5 лет

22.54%

10 лет

19.26%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSX
Ранг риск-скорректированной доходности BSX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BSX: 2.08
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино BSX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BSX: 2.62
VTI: 0.80
Коэффициент Омега BSX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSX: 1.41
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара BSX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BSX: 3.07
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина BSX, с текущим значением в 12.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BSX: 12.67
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа BSX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.08
0.47
BSX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSX и VTI

BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSX
Boston Scientific Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BSX и VTI

Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.03%
-10.40%
BSX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности BSX и VTI

Boston Scientific Corporation (BSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.29% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.29%
14.83%
BSX
VTI