Сравнение BSX с VTI

С начала года, BSX показывает доходность -34.12%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции BSX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.43% против 13.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSX на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BSX и VTI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и VTI.

Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.