PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSX с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSX с GLDM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Scientific Corporation (BSX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSX или GLDM.

Корреляция

Корреляция между BSX и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BSX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Scientific Corporation (BSX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
216.06%
162.91%
BSX
GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSX:

2.12

GLDM:

2.60

Коэф-т Сортино

BSX:

2.66

GLDM:

3.43

Коэф-т Омега

BSX:

1.42

GLDM:

1.45

Коэф-т Кальмара

BSX:

3.14

GLDM:

5.36

Коэф-т Мартина

BSX:

12.97

GLDM:

14.79

Индекс Язвы

BSX:

3.76%

GLDM:

2.93%

Дневная вол-ть

BSX:

23.00%

GLDM:

16.73%

Макс. просадка

BSX:

-89.15%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

BSX:

-4.75%

GLDM:

-2.40%

Доходность по периодам

С начала года, BSX показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 27.31%.

BSX

С начала года

13.23%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

18.85%

1 год

38.72%

5 лет

22.42%

10 лет

18.90%

GLDM

С начала года

27.31%

1 месяц

10.63%

6 месяцев

22.10%

1 год

43.92%

5 лет

13.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSX и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSX
Ранг риск-скорректированной доходности BSX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BSX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BSX: 2.12
GLDM: 2.60
Коэффициент Сортино BSX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BSX: 2.66
GLDM: 3.43
Коэффициент Омега BSX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSX: 1.42
GLDM: 1.45
Коэффициент Кальмара BSX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BSX: 3.14
GLDM: 5.36
Коэффициент Мартина BSX, с текущим значением в 12.97, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BSX: 12.97
GLDM: 14.79

Показатель коэффициента Шарпа BSX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.12
2.60
BSX
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSX и GLDM

Ни BSX, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BSX и GLDM

Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.75%
-2.40%
BSX
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности BSX и GLDM

Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 14.28% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.28%
8.06%
BSX
GLDM