Сравнение BSX с GLDM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BSX с GLDM

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Scientific Corporation (BSX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSX или GLDM.

Корреляция

Корреляция между BSX и GLDM составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BSX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Scientific Corporation (BSX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BSX

GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSX:

1.51

GLDM:

2.05

Коэф-т Сортино

BSX:

1.94

GLDM:

2.68

Коэф-т Омега

BSX:

1.31

GLDM:

1.35

Коэф-т Кальмара

BSX:

2.04

GLDM:

3.95

Коэф-т Мартина

BSX:

11.23

GLDM:

10.77

Индекс Язвы

BSX:

2.82%

GLDM:

2.97%

Дневная вол-ть

BSX:

20.97%

GLDM:

15.60%

Макс. просадка

BSX:

-89.15%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

BSX:

-15.52%

GLDM:

-2.81%

Доходность по периодам

С начала года, BSX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 15.70%.

BSX

С начала года

0.43%

1 месяц

-14.33%

6 месяцев

6.10%

1 год

32.40%

5 лет

23.60%

10 лет

17.66%

GLDM

С начала года

15.70%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

14.48%

1 год

32.75%

5 лет

13.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSX и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLDM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BSX: 1.51

GLDM: 2.05

Коэффициент Сортино

BSX: 1.94

GLDM: 2.68

Коэффициент Омега

BSX: 1.31

GLDM: 1.35

Коэффициент Кальмара

BSX: 2.04

GLDM: 3.95

Коэффициент Мартина

BSX: 11.23

GLDM: 10.77

Показатель коэффициента Шарпа BSX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BSX

GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSX и GLDM

Ни BSX, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BSX и GLDM

Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BSX

GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности BSX и GLDM

Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BSX

GLDM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BSX с GLDM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BSX и GLDM

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSX и GLDM

BSX

GLDM

Сравнение BSX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSX и GLDM

Просадки

Сравнение просадок BSX и GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности BSX и GLDM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество