PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSX.TO с FFH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSX.TO с FFH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSX.TO (Belo Sun Mining Corp) and FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) are both stocks. BSX.TO operates in Gold (Basic Materials), while FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, BSX.TO returned 2.48%/yr vs 14.90%/yr for FFH.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSX.TO и FFH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Belo Sun Mining Corp (BSX.TO) и Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSX.TO показывает доходность 112.96%, что значительно выше, чем у FFH.TO с доходностью -15.38%. За последние 10 лет акции BSX.TO уступали акциям FFH.TO по среднегодовой доходности: 2.48% против 14.90% соответственно.

BSX.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.50%
С начала года
112.96%
6 месяцев
112.96%
1 год
475.00%
3 года*
167.62%
5 лет*
9.52%
10 лет*
2.48%

FFH.TO

1 день
1.21%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-4.64%
1 год
-3.26%
3 года*
32.17%
5 лет*
32.86%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSX.TO и FFH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSX.TO
Belo Sun Mining Corp		112.96%535.29%70.00%-41.18%-85.59%-39.18%90.20%34.21%-3.80%-41.91%
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		-15.38%32.22%66.26%54.96%31.51%47.29%-27.31%3.63%-8.51%5.45%

Correlation

The correlation between BSX.TO and FFH.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2000 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSX.TO:

CA$584.66M

FFH.TO:

CA$49.10B

EPS

BSX.TO:

-CA$0.02

FFH.TO:

CA$205.21

Коэффициент P/B

BSX.TO:

11.13

FFH.TO:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

BSX.TO:

CA$0.00

FFH.TO:

CA$29.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSX.TO:

-CA$40.06K

FFH.TO:

CA$6.18B

EBITDA (12 мес.)

BSX.TO:

-CA$9.49M

FFH.TO:

CA$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Belo Sun Mining Corp

Fairfax Financial Holdings Limited

Часто сравнивают с BSX.TO:
BSX.TO с LGD.TOBSX.TO с ANRG.TOBSX.TO с ORV.TOBSX.TO с KITS.TO
Часто сравнивают с FFH.TO:
FFH.TO с BRK-BFFH.TO с MKLFFH.TO с IFC.TOFFH.TO с VOOFFH.TO с FRFHFFFH.TO с EQB.TOFFH.TO с ONEX.TO

Доходность на риск

BSX.TO vs. FFH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSX.TO
Ранг доходности на риск BSX.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSX.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FFH.TO
Ранг доходности на риск FFH.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFH.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFH.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFH.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFH.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFH.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSX.TO c FFH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Belo Sun Mining Corp (BSX.TO) и Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSX.TOFFH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.84
-0.17

+4.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
-0.08

+4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

0.99

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.16

-0.21

+13.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.49

-0.48

+32.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSX.TO vs. FFH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSX.TO на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа FFH.TO равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSX.TO и FFH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSX.TOFFH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84

-0.17

+4.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

1.38

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.59

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.47

-0.41

Просадки

Сравнение просадок BSX.TO и FFH.TO

Максимальная просадка BSX.TO за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки FFH.TO в -88.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX.TO и FFH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSX.TOFFH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.98%

-88.18%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.29%

-18.88%

-15.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.00%

-18.88%

-31.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.02%

-18.88%

-77.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.43%

-56.23%

-41.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.53%

-15.65%

-17.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.91%

-27.42%

-34.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.88%

8.19%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BSX.TO и FFH.TO

Belo Sun Mining Corp (BSX.TO) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что BSX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSX.TOFFH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.76%

6.31%

+11.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.96%

18.42%

+65.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.44%

22.64%

+94.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.01%

24.00%

+94.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.95%

25.57%

+77.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSX.TO и FFH.TO

BSX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSX.TO
Belo Sun Mining Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		0.95%0.82%1.01%1.10%1.56%2.05%3.01%2.17%2.07%1.97%2.24%1.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSX.TO и FFH.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Belo Sun Mining Corp и Fairfax Financial Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202220232024202520260
6.41B
(BSX.TO) Общая выручка
(FFH.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BSX.TO and FFH.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSX.TO и FFH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор