PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BSPAX с BDOKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSPAX с BDOKX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BSPAX (iShares S&P 500 Index Fund Investor A Shares) and BDOKX (iShares MSCI Total International Index Fund Class K) are both mutual funds - BSPAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BDOKX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BSPAX returned 14.55%/yr vs 9.40%/yr for BDOKX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSPAX charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for BDOKX.

Доходность

Сравнение доходности BSPAX и BDOKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund Investor A Shares (BSPAX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSPAX показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у BDOKX с доходностью 11.82%. За последние 10 лет акции BSPAX превзошли акции BDOKX по среднегодовой доходности: 14.55% против 9.40% соответственно.

BSPAX

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
7.88%
С начала года
9.42%
1 год
19.39%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.71%
10 лет*
14.55%

BDOKX

1 день
-0.76%
1 месяц
-3.87%
6 месяцев
7.36%
С начала года
11.82%
1 год
25.20%
3 года*
16.90%
5 лет*
8.52%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSPAX и BDOKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSPAX
iShares S&P 500 Index Fund Investor A Shares		9.42%17.46%24.54%25.85%-18.40%28.22%18.05%31.02%-5.05%20.97%
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		11.82%32.56%5.37%15.26%-16.40%7.68%10.77%23.11%-13.91%26.40%

Correlation

The correlation between BSPAX and BDOKX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.79

The correlation between BSPAX and BDOKX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund Investor A Shares

iShares MSCI Total International Index Fund Class K

Часто сравнивают с BSPAX:
BSPAX с BSPGXBSPAX с RYSOXBSPAX с BRGKXBSPAX с FXAIXBSPAX с BASMXBSPAX с BDOAXBSPAX с BKTSX
Часто сравнивают с BDOKX:
BDOKX с BKTSXBDOKX с BDBKXBDOKX с BSPPXBDOKX с BSPGXBDOKX с BRGKXBDOKX с BASMXBDOKX с MDIIX

Доходность на риск

BSPAX vs. BDOKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSPAX
Ранг доходности на риск BSPAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BDOKX
Ранг доходности на риск BDOKX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOKX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOKX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOKX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOKX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOKX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSPAX c BDOKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Investor A Shares (BSPAX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSPAXBDOKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.53

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.10

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.20

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

8.26

+1.24

BSPAX vs. BDOKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSPAX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDOKX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSPAX и BDOKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSPAX и BDOKX

Максимальная просадка BSPAX за все время составила -33.76%, примерно равная максимальной просадке BDOKX в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPAX и BDOKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSPAXBDOKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-34.22%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-11.38%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-13.54%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

-30.00%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-34.22%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-4.12%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-8.18%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.02%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BSPAX и BDOKX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund Investor A Shares (BSPAX) составляет 3.37%, в то время как у iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что BSPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDOKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSPAXBDOKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

5.60%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

14.38%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

16.33%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

15.77%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

16.14%

+1.87%

Сравнение комиссий BSPAX и BDOKX

BSPAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BDOKX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSPAX и BDOKX

Дивидендная доходность BSPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности BDOKX в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		2.62%3.01%2.84%2.94%2.84%3.01%1.98%4.48%3.28%1.81%3.51%3.87%
BSPAX
iShares S&P 500 Index Fund Investor A Shares		1.37%1.43%1.12%1.22%1.67%1.52%1.37%1.70%1.74%1.40%1.62%2.17%

Часто задаваемые вопросы

BSPAX and BDOKX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDOKX has higher volatility (5.60%) compared to BSPAX (3.37%). In terms of maximum drawdown, BSPAX dropped -33.76% vs BDOKX's -34.22%.

BSPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSPAX и BDOKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор