Сравнение BSMZ с MYMG
BSMZ (Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF) and MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. BSMZ is passively managed, while MYMG is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSMZ charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for MYMG.
Доходность
Сравнение доходности BSMZ и MYMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMZ показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у MYMG с доходностью 1.40%.
BSMZ
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYMG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMZ и MYMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 2.20% | 1.66% |
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 1.40% | 0.60% |
Correlation
The correlation between BSMZ and MYMG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMZ vs. MYMG — Ранг доходности на риск
BSMZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MYMG
Сравнение BSMZ c MYMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF (BSMZ) и State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMZ | MYMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 33.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMZ и MYMG
Максимальная просадка BSMZ за все время составила -3.26%, что больше максимальной просадки MYMG в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMZ и MYMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMZ | MYMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.26% | -2.31% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.32% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMZ и MYMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMZ | MYMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 0.80% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 2.01% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 2.01% | +1.76% |
Сравнение комиссий BSMZ и MYMG
BSMZ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MYMG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMZ и MYMG
Дивидендная доходность BSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности MYMG в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 2.35% | 0.68% | 0.00% |
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 2.88% | 3.03% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
BSMZ and MYMG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMZ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMZ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for MYMG.
MYMG has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.35% for BSMZ.
They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.18% for BSMZ and 0.20% for MYMG.
Подберите оптимальное распределение для BSMZ и MYMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор