Сравнение BSMS с ORBX
BSMS (Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF) and ORBX (Global X Space Tech ETF) are both exchange-traded funds - BSMS is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index, while ORBX is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Space Tech Index. Both are passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BSMS charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for ORBX.
Доходность
Сравнение доходности BSMS и ORBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSMS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
ORBX
- 1 день
- -7.31%
- 1 месяц
- 23.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMS и ORBX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 0.16% |
ORBX Global X Space Tech ETF | 22.02% |
Correlation
The correlation between BSMS and ORBX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMS vs. ORBX — Ранг доходности на риск
BSMS
ORBX
Сравнение BSMS c ORBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и Global X Space Tech ETF (ORBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMS | ORBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMS | ORBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 4.31 | -4.12 |
Просадки
Сравнение просадок BSMS и ORBX
Максимальная просадка BSMS за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки ORBX в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMS и ORBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMS | ORBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -18.53% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -18.53% | +17.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -5.01% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMS и ORBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMS | ORBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 79.41% | -77.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 79.41% | -75.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 79.41% | -73.20% |
Сравнение комиссий BSMS и ORBX
BSMS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ORBX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMS и ORBX
Дивидендная доходность BSMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как ORBX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 2.77% | 2.79% | 2.81% | 2.58% | 1.56% | 1.49% | 1.61% | 0.46% |
ORBX Global X Space Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMS and ORBX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for ORBX.
BSMS has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for ORBX.
BSMS is categorized as Municipal Bonds, while ORBX is Aerospace & Defense. BSMS tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index, while ORBX tracks Global X Space Tech Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.18% for BSMS and 0.50% for ORBX.
Подберите оптимальное распределение для BSMS и ORBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор