Сравнение BSMS с ORBX
BSMS (Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF) and ORBX (Global X Space Tech ETF) are both exchange-traded funds - BSMS is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index, while ORBX is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Space Tech Index. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BSMS charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for ORBX.
Доходность
Сравнение доходности BSMS и ORBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSMS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
ORBX
- 1 день
- -5.83%
- 1 месяц
- -32.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMS и ORBX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 0.29% |
ORBX Global X Space Tech ETF | -8.20% |
Correlation
The correlation between BSMS and ORBX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMS vs. ORBX — Ранг доходности на риск
BSMS
ORBX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSMS c ORBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и Global X Space Tech ETF (ORBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMS | ORBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMS и ORBX
Максимальная просадка BSMS за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки ORBX в -39.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMS и ORBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMS | ORBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -39.60% | +24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -39.60% | +38.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -11.67% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMS и ORBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMS | ORBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 82.18% | -80.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 82.18% | -78.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 82.18% | -76.00% |
Сравнение комиссий BSMS и ORBX
BSMS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ORBX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMS и ORBX
Дивидендная доходность BSMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как ORBX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 2.77% | 2.79% | 2.81% | 2.58% | 1.56% | 1.49% | 1.61% | 0.46% |
ORBX Global X Space Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMS and ORBX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for ORBX.
BSMS has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for ORBX.
BSMS is categorized as Municipal Bonds, while ORBX is Aerospace & Defense. BSMS tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index, while ORBX tracks Global X Space Tech Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.18% for BSMS and 0.50% for ORBX.
Подберите оптимальное распределение для BSMS и ORBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор