PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMS с CRWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMS с CRWL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMS (Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF) and CRWL (GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF) are both exchange-traded funds - BSMS is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index, while CRWL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. BSMS is passively managed, while CRWL is actively managed. Over the past year, BSMS returned 3.99% vs 66.54% for CRWL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BSMS charges 0.18%/yr vs 1.50%/yr for CRWL.

Доходность

Сравнение доходности BSMS и CRWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMS показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у CRWL с доходностью 90.19%.

BSMS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.99%
3 года*
2.96%
5 лет*
0.04%
10 лет*
—

CRWL

1 день
-8.04%
1 месяц
116.13%
С начала года
90.19%
6 месяцев
56.07%
1 год
66.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMS и CRWL

2026 (YTD)20252024
BSMS
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF		0.69%3.61%0.03%
CRWL
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF		90.19%30.37%-5.84%

Correlation

The correlation between BSMS and CRWL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

0.03

Сравнение распределения секторов BSMS и CRWL

Секторы
BSMS
CRWL

Финансовые услуги

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSMS
2.6%
CRWL

-

Потребительский циклический сектор

BSMS
0.1%
CRWL

-

Промышленность

BSMS
0.0%
CRWL

-

Сырьевые материалы

BSMS

-

CRWL

-

Коммуникационные услуги

BSMS

-

CRWL

-

Потребительский защитный сектор

BSMS

-

CRWL

-

Энергетика

BSMS

-

CRWL

-

Здравоохранение

BSMS

-

CRWL

-

Недвижимость

BSMS

-

CRWL

-

Технологии

BSMS

-

CRWL
66.7%

Коммунальные услуги

BSMS

-

CRWL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF

GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF

Часто сравнивают с BSMS:
BSMS с BSMTBSMS с CABSMS с VTESBSMS с RMNYBSMS с CALIBSMS с ZTAXBSMS с FMUN
Часто сравнивают с CRWL:
CRWL с BSMWCRWL с FBLCRWL с ARMGCRWL с BDRYCRWL с NVDLCRWL с BOEGCRWL с FTSD

Доходность на риск

BSMS vs. CRWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMS
Ранг доходности на риск BSMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CRWL
Ранг доходности на риск CRWL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWL: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMS c CRWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMSCRWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
0.75

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
1.52

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.19

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

1.03

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

2.04

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMS vs. CRWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMS на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа CRWL равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMS и CRWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMSCRWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

0.75

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.76

-0.57

Просадки

Сравнение просадок BSMS и CRWL

Максимальная просадка BSMS за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки CRWL в -64.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMS и CRWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMSCRWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-64.99%

+50.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-64.99%

+63.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-16.13%

+14.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-24.72%

+19.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

32.71%

-32.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMS и CRWL

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) составляет 0.52%, в то время как у GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) волатильность равна 32.80%. Это указывает на то, что BSMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMSCRWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

32.80%

-32.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

74.00%

-73.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

89.85%

-88.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

95.88%

-92.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.20%

95.88%

-89.68%

Сравнение комиссий BSMS и CRWL

BSMS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CRWL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMS и CRWL

Дивидендная доходность BSMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как CRWL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMS
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF		2.78%2.79%2.81%2.58%1.56%1.49%1.61%0.46%
CRWL
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSMS and CRWL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWL has higher volatility (32.80%) compared to BSMS (0.52%). In terms of maximum drawdown, BSMS dropped -14.95% vs CRWL's -64.99%.

On 1-year performance, CRWL leads with 66.54% vs 3.99% for BSMS. On fees, BSMS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMS has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRWL has performed better with a 66.54% return vs 3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.50% for CRWL.

BSMS has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.00% for CRWL.

BSMS is categorized as Municipal Bonds, while CRWL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Invesco and GraniteShares. Their fees differ too: 0.18% for BSMS and 1.50% for CRWL.

BSMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMS и CRWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор