PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSM с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BSM и XOM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности BSM и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.24%
-2.36%
BSM
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSM:

0.38

XOM:

0.80

Коэф-т Сортино

BSM:

0.64

XOM:

1.23

Коэф-т Омега

BSM:

1.08

XOM:

1.15

Коэф-т Кальмара

BSM:

0.41

XOM:

0.82

Коэф-т Мартина

BSM:

1.24

XOM:

2.68

Индекс Язвы

BSM:

5.31%

XOM:

5.73%

Дневная вол-ть

BSM:

17.44%

XOM:

19.22%

Макс. просадка

BSM:

-75.58%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

BSM:

-3.75%

XOM:

-10.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSM:

$3.24B

XOM:

$490.10B

EPS

BSM:

$1.62

XOM:

$8.03

Цена/прибыль

BSM:

9.50

XOM:

13.89

PEG коэффициент

BSM:

1.22

XOM:

4.14

Общая выручка (12 мес.)

BSM:

$312.56M

XOM:

$261.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSM:

$228.45M

XOM:

$67.90B

EBITDA (12 мес.)

BSM:

$260.81M

XOM:

$56.62B

Доходность по периодам

С начала года, BSM показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 3.66%.


BSM

С начала года

6.23%

1 месяц

10.08%

6 месяцев

3.64%

1 год

6.66%

5 лет

15.51%

10 лет

N/A

XOM

С начала года

3.66%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

-3.66%

1 год

18.04%

5 лет

15.77%

10 лет

6.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSM и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSM
Ранг риск-скорректированной доходности BSM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSM c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSM, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.380.95
Коэффициент Сортино BSM, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.641.42
Коэффициент Омега BSM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.17
Коэффициент Кальмара BSM, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.410.96
Коэффициент Мартина BSM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.243.13
BSM
XOM

Показатель коэффициента Шарпа BSM на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSM и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.38
0.95
BSM
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSM и XOM

Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности XOM в 3.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSM
Black Stone Minerals, L.P.
10.32%10.96%11.90%9.13%8.23%10.18%11.64%8.62%6.70%5.87%2.95%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.44%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок BSM и XOM

Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.75%
-10.32%
BSM
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности BSM и XOM

Black Stone Minerals, L.P. (BSM) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что BSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.48%
5.11%
BSM
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSM и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab