PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSM с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSM с XOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSM (Black Stone Minerals, L.P.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — BSM in Oil & Gas E&P, XOM in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, BSM returned 8.10%/yr vs 10.14%/yr for XOM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSM и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSM показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 28.05%. За последние 10 лет акции BSM уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 8.10% против 10.14% соответственно.

BSM

1 день
-0.29%
1 месяц
3.72%
С начала года
8.98%
6 месяцев
-0.25%
1 год
11.82%
3 года*
5.22%
5 лет*
18.11%
10 лет*
8.10%

XOM

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.17%
С начала года
28.05%
6 месяцев
31.55%
1 год
53.36%
3 года*
16.87%
5 лет*
24.35%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSM и XOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		8.98%0.56%1.47%5.85%80.82%67.42%-42.97%-9.53%-7.04%2.49%
XOM
Exxon Mobil Corporation		28.05%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%

Correlation

The correlation between BSM and XOM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.47

The correlation between BSM and XOM has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSM:

$2.95B

XOM:

$635.98B

EPS

BSM:

$1.38

XOM:

$5.93

Коэффициент P/E

BSM:

10.07

XOM:

25.65

Коэффициент PEG

BSM:

0.28

XOM:

1.19

Коэффициент P/S

BSM:

6.39

XOM:

1.99

Коэффициент P/B

BSM:

3.81

XOM:

2.50

Общая выручка (12 мес.)

BSM:

$468.25M

XOM:

$326.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSM:

$365.30M

XOM:

$83.11B

EBITDA (12 мес.)

BSM:

$475.89M

XOM:

$60.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Stone Minerals, L.P.

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с BSM:
BSM с KRPBSM с DMLPBSM с SBRBSM с AMBSM с SILJBSM с PHXBSM с 0883.HK
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

BSM vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSM
Ранг доходности на риск BSM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSM c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.19

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.77

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

3.42

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

9.70

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSM vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSM на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSM и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMXOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.19

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.92

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.36

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.48

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BSM и XOM

Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.58%

-62.40%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-15.69%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.48%

-18.92%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.52%

-20.51%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.58%

-61.34%

-14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-10.73%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-10.20%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

5.52%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BSM и XOM

Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 6.24%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

10.07%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

20.30%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

24.49%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.42%

26.73%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.52%

28.18%

+3.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSM и XOM

Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности XOM в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		8.65%10.16%10.96%11.90%9.13%8.23%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.68%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSM и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
188.46M
83.16B
(BSM) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BSM и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Black Stone Minerals, L.P. и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
86.3%
37.7%
Активы портфеля
BSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 162.57M при выручке в 188.46M, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

BSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 145.74M при выручке в 188.46M, что соответствует операционной рентабельности 77.3%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

BSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 13.27M при выручке в 188.46M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

Часто задаваемые вопросы

BSM and XOM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (10.07%) compared to BSM (6.24%). In terms of maximum drawdown, BSM dropped -75.58% vs XOM's -62.40%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSM и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор