PortfoliosLab logo
Сравнение BSM с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BSM и XOM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BSM и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.61%
89.24%
BSM
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSM:

0.06

XOM:

-0.31

Коэф-т Сортино

BSM:

0.25

XOM:

-0.26

Коэф-т Омега

BSM:

1.03

XOM:

0.97

Коэф-т Кальмара

BSM:

0.08

XOM:

-0.38

Коэф-т Мартина

BSM:

0.25

XOM:

-0.89

Индекс Язвы

BSM:

5.53%

XOM:

8.15%

Дневная вол-ть

BSM:

22.01%

XOM:

23.86%

Макс. просадка

BSM:

-75.58%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

BSM:

-7.92%

XOM:

-11.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSM:

$3.04B

XOM:

$469.86B

EPS

BSM:

$1.15

XOM:

$7.84

Коэффициент P/E

BSM:

12.53

XOM:

13.86

Коэффициент PEG

BSM:

1.22

XOM:

4.66

Коэффициент P/S

BSM:

7.13

XOM:

1.38

Коэффициент P/B

BSM:

2.69

XOM:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

BSM:

$322.65M

XOM:

$258.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSM:

$242.06M

XOM:

$57.84B

EBITDA (12 мес.)

BSM:

$243.30M

XOM:

$55.91B

Доходность по периодам

С начала года, BSM показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 1.83%.


BSM

С начала года

1.63%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

1.93%

1 год

-0.77%

5 лет

31.34%

10 лет

N/A

XOM

С начала года

1.83%

1 месяц

-8.20%

6 месяцев

-7.57%

1 год

-7.50%

5 лет

25.85%

10 лет

6.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSM и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSM
Ранг риск-скорректированной доходности BSM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSM c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSM, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BSM: 0.06
XOM: -0.31
Коэффициент Сортино BSM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BSM: 0.25
XOM: -0.26
Коэффициент Омега BSM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSM: 1.03
XOM: 0.97
Коэффициент Кальмара BSM, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BSM: 0.08
XOM: -0.38
Коэффициент Мартина BSM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BSM: 0.25
XOM: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа BSM на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа XOM равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSM и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
-0.31
BSM
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSM и XOM

Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности XOM в 3.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSM
Black Stone Minerals, L.P.
10.37%10.96%11.90%9.13%7.74%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок BSM и XOM

Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.92%
-11.91%
BSM
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности BSM и XOM

Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Exxon Mobil Corporation (XOM) имеют волатильность 13.65% и 13.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.65%
13.56%
BSM
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSM и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию