Сравнение BSM с XOM
BSM (Black Stone Minerals, L.P.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — BSM in Oil & Gas E&P, XOM in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, BSM returned 8.75%/yr vs 9.04%/yr for XOM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSM и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSM показывает доходность 12.28%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 22.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSM имеют среднегодовую доходность 8.75%, а акции XOM немного впереди с 9.04%.
BSM
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 12.28%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 18.53%
- 10 лет*
- 8.75%
XOM
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 14.55%
- С начала года
- 22.92%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 25.07%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам BSM и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 12.28% | 0.56% | 1.47% | 5.85% | 80.82% | 67.42% | -42.97% | -9.53% | -7.04% | 2.49% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 22.92% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between BSM and XOM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г. | 0.47 |
The correlation between BSM and XOM has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BSM:
$3.04B
XOM:
$604.96B
BSM:
$1.40
XOM:
$5.96
BSM:
10.20
XOM:
24.51
BSM:
0.29
XOM:
1.14
BSM:
6.48
XOM:
1.90
BSM:
3.93
XOM:
2.40
BSM:
$468.25M
XOM:
$326.01B
BSM:
$365.30M
XOM:
$83.11B
BSM:
$475.89M
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSM vs. XOM — Ранг доходности на риск
BSM
XOM
Сравнение BSM c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSM | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.71 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 4.44 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSM и XOM
Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSM | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.58% | -62.40% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -20.11% | +6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -20.11% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.52% | -20.51% | -5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.58% | -61.08% | -14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -14.31% | +9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -10.22% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 7.73% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSM и XOM
Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Exxon Mobil Corporation (XOM) имеют волатильность 7.43% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSM | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 7.35% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 20.71% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 24.99% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 26.73% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.43% | 28.28% | +3.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSM и XOM
Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности XOM в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.39% | 10.16% | 10.96% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.61% | 6.69% | 5.86% | 2.94% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.80% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSM и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSM и XOM
BSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 162.57M при выручке в 188.46M, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
BSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 145.74M при выручке в 188.46M, что соответствует операционной рентабельности 77.3%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
BSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 13.27M при выручке в 188.46M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
BSM and XOM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSM has higher volatility (7.43%) compared to XOM (7.35%). In terms of maximum drawdown, BSM dropped -75.58% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSM и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор