PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSM с PHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BSM с PHX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и PHX Minerals Inc. (PHX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSM или PHX.

Корреляция

Корреляция между BSM и PHX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BSM и PHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и PHX Minerals Inc. (PHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.61%
-79.34%
BSM
PHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSM:

0.06

PHX:

0.69

Коэф-т Сортино

BSM:

0.25

PHX:

1.20

Коэф-т Омега

BSM:

1.03

PHX:

1.15

Коэф-т Кальмара

BSM:

0.08

PHX:

0.25

Коэф-т Мартина

BSM:

0.25

PHX:

3.80

Индекс Язвы

BSM:

5.53%

PHX:

5.83%

Дневная вол-ть

BSM:

22.01%

PHX:

31.65%

Макс. просадка

BSM:

-75.58%

PHX:

-95.48%

Текущая просадка

BSM:

-7.92%

PHX:

-86.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSM:

$3.04B

PHX:

$149.79M

EPS

BSM:

$1.15

PHX:

$0.06

Коэффициент P/E

BSM:

12.53

PHX:

65.83

Коэффициент PEG

BSM:

1.22

PHX:

0.00

Коэффициент P/S

BSM:

7.13

PHX:

4.60

Коэффициент P/B

BSM:

2.69

PHX:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

BSM:

$322.65M

PHX:

$26.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

BSM:

$242.06M

PHX:

$13.57M

EBITDA (12 мес.)

BSM:

$243.30M

PHX:

$9.13M

Доходность по периодам

С начала года, BSM показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у PHX с доходностью -1.51%.

BSM

С начала года

1.63%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

1.93%

1 год

-0.77%

5 лет

31.34%

10 лет

N/A

PHX

С начала года

-1.51%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

7.93%

1 год

17.54%

5 лет

5.49%

10 лет

-15.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSM и PHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSM
Ранг риск-скорректированной доходности BSM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
PHX
Ранг риск-скорректированной доходности PHX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSM c PHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и PHX Minerals Inc. (PHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BSM, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BSM: 0.06
PHX: 0.69
Коэффициент Сортино BSM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BSM: 0.25
PHX: 1.20
Коэффициент Омега BSM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSM: 1.03
PHX: 1.15
Коэффициент Кальмара BSM, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BSM: 0.08
PHX: 0.25
Коэффициент Мартина BSM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BSM: 0.25
PHX: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа BSM на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа PHX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSM и PHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.69
BSM
PHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSM и PHX

Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности PHX в 3.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		10.37%10.96%11.90%9.13%7.74%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%0.00%
PHX
PHX Minerals Inc.		3.85%3.50%3.03%1.93%1.84%3.04%1.43%1.03%0.78%0.68%0.99%0.69%

Просадки

Сравнение просадок BSM и PHX

Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что меньше максимальной просадки PHX в -95.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и PHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.92%
-83.27%
BSM
PHX

Волатильность

Сравнение волатильности BSM и PHX

Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 13.65%, в то время как у PHX Minerals Inc. (PHX) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.65%
14.67%
BSM
PHX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSM и PHX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и PHX Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию