PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSM с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BSM с ABR

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSM или ABR.

Корреляция

Корреляция между BSM и ABR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BSM и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.92%
-16.58%
BSM
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSM:

0.29

ABR:

0.06

Коэф-т Сортино

BSM:

0.54

ABR:

0.31

Коэф-т Омега

BSM:

1.06

ABR:

1.05

Коэф-т Кальмара

BSM:

0.33

ABR:

0.09

Коэф-т Мартина

BSM:

1.01

ABR:

0.22

Индекс Язвы

BSM:

5.27%

ABR:

9.82%

Дневная вол-ть

BSM:

18.14%

ABR:

35.50%

Макс. просадка

BSM:

-75.58%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

BSM:

-2.26%

ABR:

-19.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSM:

$3.23B

ABR:

$2.23B

EPS

BSM:

$1.15

ABR:

$1.18

Цена/прибыль

BSM:

13.31

ABR:

9.97

PEG коэффициент

BSM:

1.22

ABR:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

BSM:

$322.65M

ABR:

$465.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

BSM:

$242.06M

ABR:

$465.28M

EBITDA (12 мес.)

BSM:

$243.30M

ABR:

$279.37M

Доходность по периодам

С начала года, BSM показывает доходность 7.88%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -11.94%.

BSM

С начала года

7.88%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

6.48%

1 год

2.78%

5 лет

37.02%

10 лет

N/A

ABR

С начала года

-11.94%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

-16.53%

1 год

3.15%

5 лет

37.91%

10 лет

16.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSM и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSM
Ранг риск-скорректированной доходности BSM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSM c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BSM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BSM: 0.29
ABR: 0.06
Коэффициент Сортино BSM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BSM: 0.54
ABR: 0.31
Коэффициент Омега BSM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSM: 1.06
ABR: 1.05
Коэффициент Кальмара BSM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BSM: 0.33
ABR: 0.09
Коэффициент Мартина BSM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BSM: 1.01
ABR: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа BSM на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа ABR равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSM и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.06
BSM
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSM и ABR

Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что меньше доходности ABR в 14.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		9.77%10.96%11.90%9.13%7.74%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		14.61%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок BSM и ABR

Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.26%
-19.83%
BSM
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности BSM и ABR

Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 4.31%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.31%
6.60%
BSM
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSM и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию