PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJU с HYBB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJU с HYBB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB).

BSJU и HYBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSJU и HYBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSJU и HYBB

2026 (YTD)2025202420232022
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		-0.14%8.58%8.20%12.91%-2.11%
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF		-0.11%8.95%6.35%10.53%-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, BSJU показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у HYBB с доходностью -0.11%.

BSJU

1 день
0.27%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.19%
1 год
7.20%
3 года*
7.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYBB

1 день
0.29%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
1.05%
1 год
6.89%
3 года*
7.26%
5 лет*
3.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

iShares BB Rated Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSJU:
BSJU с BSCUBSJU с BSJVBSJU с BRLNBSJU с BSCTBSJU с BSJTBSJU с CLOZBSJU с BSJP
Часто сравнивают с HYBB:
HYBB с USHYHYBB с HYDBHYBB с SPHYHYBB с HYSHYBB с HYDWHYBB с SHYLHYBB с PIAMX

Сравнение комиссий BSJU и HYBB

BSJU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии HYBB в 0.25%.

BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BSJU vs. HYBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJU
Ранг доходности на риск BSJU: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HYBB
Ранг доходности на риск HYBB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJU c HYBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJUHYBBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.93

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.95

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

9.97

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJU vs. HYBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJU на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBB равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJU и HYBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJUHYBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.27

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.60

+0.35

Корреляция

Корреляция между BSJU и HYBB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJU и HYBB

Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности HYBB в 6.13%

TTM202520242023202220212020
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		6.62%6.52%7.08%6.74%2.38%0.00%0.00%
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF		6.13%6.08%6.22%6.28%5.04%3.86%0.76%

Просадки

Сравнение просадок BSJU и HYBB

Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что меньше максимальной просадки HYBB в -15.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и HYBB.

Загрузка...

Показатели просадок

BSJUHYBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.51%

-15.28%

+7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-3.71%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.16%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-3.32%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.72%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJU и HYBB

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что BSJU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSJUHYBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.91%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

2.54%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

5.45%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

6.92%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.04%

6.75%

+1.29%