Сравнение BSJU с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BSJU и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJU и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJU и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 0.06% | 8.58% | 8.20% | 12.91% | -2.11% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJU показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%.
BSJU
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJU и BND
BSJU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
BSJU vs. BND — Ранг доходности на риск
BSJU
BND
Сравнение BSJU c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJU | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.42 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.71 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 4.64 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJU | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.59 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между BSJU и BND составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJU и BND
Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 6.60% | 6.52% | 7.08% | 6.74% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BSJU и BND
Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJU | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.51% | -18.58% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.44% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -2.32% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -3.07% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.90% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJU и BND
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что BSJU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJU | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 1.65% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 2.51% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.74% | 4.29% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 6.00% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 5.52% | +2.52% |