Сравнение BSJU с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BSJU и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSJU или BND.
Основные характеристики
| BSJU | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.23% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 16.29% | 8.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 4.45 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 6.13 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 23.00 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 0.66% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 5.37% | 5.85% |
| Макс. просадка | -7.51% | -18.84% |
| Текущая просадка | 0.00% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между BSJU и BND составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSJU и BND
С начала года, BSJU показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJU и BND
BSJU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSJU c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJU и BND
Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 6.74% | 6.74% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок BSJU и BND
Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSJU и BND
Текущая волатильность для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) составляет 1.28%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что BSJU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.