PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSJU с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJU с BND

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

BSJU и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSJU или BND.

Корреляция

Корреляция между BSJU и BND составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BSJU и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.09%
8.29%
BSJU
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJU:

1.36

BND:

1.43

Коэф-т Сортино

BSJU:

2.03

BND:

2.07

Коэф-т Омега

BSJU:

1.28

BND:

1.25

Коэф-т Кальмара

BSJU:

1.63

BND:

0.56

Коэф-т Мартина

BSJU:

8.20

BND:

3.69

Индекс Язвы

BSJU:

1.01%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

BSJU:

6.10%

BND:

5.31%

Макс. просадка

BSJU:

-7.51%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

BSJU:

-1.03%

BND:

-6.64%

Доходность по периодам

С начала года, BSJU показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.99%.

BSJU

С начала года

1.25%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

1.39%

1 год

8.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.99%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.31%

1 год

7.64%

5 лет

-0.79%

10 лет

1.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSJU и BND

BSJU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии BSJU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJU: 0.42%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJU и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJU
Ранг риск-скорректированной доходности BSJU, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJU c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BSJU, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJU: 1.36
BND: 1.43
Коэффициент Сортино BSJU, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJU: 2.03
BND: 2.07
Коэффициент Омега BSJU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJU: 1.28
BND: 1.25
Коэффициент Кальмара BSJU, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJU: 1.63
BND: 1.60
Коэффициент Мартина BSJU, с текущим значением в 8.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJU: 8.20
BND: 3.69

Показатель коэффициента Шарпа BSJU на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJU и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
1.43
BSJU
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJU и BND

Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности BND в 3.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		7.19%7.08%6.74%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.68%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок BSJU и BND

Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.03%
-0.87%
BSJU
BND

Волатильность

Сравнение волатильности BSJU и BND

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что BSJU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.26%
2.19%
BSJU
BND