PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJP с LQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJP с LQD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BSJP is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BSJP charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for LQD.

Доходность

Сравнение доходности BSJP и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQD

1 день
0.21%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.54%
3 года*
5.10%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJP и LQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-5.16%4.57%4.16%16.89%-4.66%0.35%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.67%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%1.53%

Correlation

The correlation between BSJP and LQD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.37

The correlation between BSJP and LQD shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJT
Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с LQDH

Доходность на риск

BSJP vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJP
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJP c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSJP vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJPLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.54

—

Просадки

Сравнение просадок BSJP и LQD

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJPLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-24.95%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.51%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.99%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и LQD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJPLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.36%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

8.64%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

8.68%

—

Сравнение комиссий BSJP и LQD

BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и LQD

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности LQD в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%0.00%0.00%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%

Часто задаваемые вопросы

BSJP and LQD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.

LQD has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 2.26% for BSJP.

BSJP is categorized as High Yield Bonds, while LQD is Corporate Bonds. BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.15% for LQD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJP и LQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор