Сравнение BSJP с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
BSJP и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSJP или LQD.
Основные характеристики
| BSJP | LQD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.61% | 2.98% |
| Дох-ть за 1 год | 10.36% | 12.92% |
| Дох-ть за 3 года | 4.23% | -3.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.62% | 0.61% |
| Коэф-т Шарпа | 5.05 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 9.96 | 2.28 |
| Коэф-т Омега | 2.30 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 23.68 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 93.87 | 5.59 |
| Индекс Язвы | 0.11% | 2.11% |
| Дневная вол-ть | 2.04% | 7.61% |
| Макс. просадка | -23.58% | -24.95% |
| Текущая просадка | 0.00% | -9.30% |
Корреляция
Корреляция между BSJP и LQD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BSJP и LQD
С начала года, BSJP показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 2.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJP и LQD
BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSJP c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJP и LQD
Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности LQD в 4.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 6.80% | 7.07% | 5.37% | 4.26% | 4.95% | 5.50% | 5.84% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.34% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок BSJP и LQD
Максимальная просадка BSJP за все время составила -23.58%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJP и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSJP и LQD
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) составляет 0.52%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что BSJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.