PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSJP с ICVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BSJPICVT
Дох-ть с нач. г.7.52%11.61%
Дох-ть за 1 год10.22%22.30%
Дох-ть за 3 года4.22%-2.28%
Дох-ть за 5 лет4.61%11.44%
Коэф-т Шарпа4.952.60
Коэф-т Сортино9.743.69
Коэф-т Омега2.261.47
Коэф-т Кальмара23.240.78
Коэф-т Мартина92.0914.11
Индекс Язвы0.11%1.55%
Дневная вол-ть2.05%8.39%
Макс. просадка-23.58%-33.25%
Текущая просадка0.00%-11.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BSJP и ICVT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BSJP и ICVT

С начала года, BSJP показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 11.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
11.32%
BSJP
ICVT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJP и ICVT

BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.


BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии ICVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSJP c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BSJP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJP, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BSJP, с текущим значением в 9.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BSJP, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BSJP, с текущим значением в 23.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0023.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BSJP, с текущим значением в 92.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0092.09
ICVT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICVT, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICVT, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICVT, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICVT, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICVT, с текущим значением в 14.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.11

Сравнение коэффициента Шарпа BSJP и ICVT

Показатель коэффициента Шарпа BSJP на текущий момент составляет 4.95, что выше коэффициента Шарпа ICVT равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJP и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.95
2.60
BSJP
ICVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и ICVT

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности ICVT в 2.27%


TTM202320222021202020192018201720162015
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
6.80%7.07%5.37%4.26%4.95%5.50%5.84%1.32%0.00%0.00%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF
2.27%1.84%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Просадки

Сравнение просадок BSJP и ICVT

Максимальная просадка BSJP за все время составила -23.58%, что меньше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJP и ICVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-11.07%
BSJP
ICVT

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и ICVT

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) составляет 0.52%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что BSJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.52%
2.31%
BSJP
ICVT