PortfoliosLab logo
Сравнение BSJP с ICVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJP и ICVT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BSJP и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.21%
81.53%
BSJP
ICVT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJP:

3.75

ICVT:

1.10

Коэф-т Сортино

BSJP:

6.57

ICVT:

1.57

Коэф-т Омега

BSJP:

1.93

ICVT:

1.20

Коэф-т Кальмара

BSJP:

7.48

ICVT:

0.45

Коэф-т Мартина

BSJP:

55.38

ICVT:

3.92

Индекс Язвы

BSJP:

0.12%

ICVT:

3.04%

Дневная вол-ть

BSJP:

1.82%

ICVT:

10.83%

Макс. просадка

BSJP:

-23.58%

ICVT:

-37.27%

Текущая просадка

BSJP:

0.00%

ICVT:

-17.97%

Доходность по периодам

С начала года, BSJP показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у ICVT с доходностью -0.97%.


BSJP

С начала года

1.71%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.53%

1 год

6.81%

5 лет

7.16%

10 лет

N/A

ICVT

С начала года

-0.97%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

0.46%

1 год

10.92%

5 лет

8.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJP и ICVT

BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.


График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJP: 0.42%
График комиссии ICVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICVT: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJP и ICVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJP
Ранг риск-скорректированной доходности BSJP, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

ICVT
Ранг риск-скорректированной доходности ICVT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICVT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJP c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSJP, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJP: 3.75
ICVT: 1.10
Коэффициент Сортино BSJP, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJP: 6.57
ICVT: 1.57
Коэффициент Омега BSJP, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJP: 1.93
ICVT: 1.20
Коэффициент Кальмара BSJP, с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJP: 7.48
ICVT: 0.45
Коэффициент Мартина BSJP, с текущим значением в 55.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJP: 55.38
ICVT: 3.92

Показатель коэффициента Шарпа BSJP на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа ICVT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJP и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.75
1.10
BSJP
ICVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и ICVT

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности ICVT в 2.28%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
5.89%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%0.00%0.00%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF
2.28%2.19%1.85%1.93%1.14%1.13%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Просадки

Сравнение просадок BSJP и ICVT

Максимальная просадка BSJP за все время составила -23.58%, что меньше максимальной просадки ICVT в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJP и ICVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-17.97%
BSJP
ICVT

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и ICVT

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) составляет 1.08%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что BSJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08%
6.12%
BSJP
ICVT