PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSJP с ICVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BSJP и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
11.38%
BSJP
ICVT

Доходность по периодам

С начала года, BSJP показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 13.08%.


BSJP

С начала года

7.58%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.82%

1 год

9.49%

5 лет (среднегодовая)

4.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ICVT

С начала года

13.08%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

11.38%

1 год

21.33%

5 лет (среднегодовая)

11.56%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BSJPICVT
Коэф-т Шарпа4.872.62
Коэф-т Сортино9.393.73
Коэф-т Омега2.231.48
Коэф-т Кальмара22.050.84
Коэф-т Мартина86.7114.14
Индекс Язвы0.11%1.55%
Дневная вол-ть1.97%8.36%
Макс. просадка-23.58%-33.25%
Текущая просадка-0.03%-9.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJP и ICVT

BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.


BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии ICVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BSJP и ICVT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSJP c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJP, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.872.62
Коэффициент Сортино BSJP, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.393.73
Коэффициент Омега BSJP, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.231.48
Коэффициент Кальмара BSJP, с текущим значением в 22.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0022.050.84
Коэффициент Мартина BSJP, с текущим значением в 86.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0086.7114.14
BSJP
ICVT

Показатель коэффициента Шарпа BSJP на текущий момент составляет 4.87, что выше коэффициента Шарпа ICVT равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJP и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.87
2.62
BSJP
ICVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и ICVT

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности ICVT в 2.24%


TTM202320222021202020192018201720162015
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
6.75%7.07%5.37%4.26%4.95%5.50%5.84%1.32%0.00%0.00%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF
2.24%1.84%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Просадки

Сравнение просадок BSJP и ICVT

Максимальная просадка BSJP за все время составила -23.58%, что меньше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJP и ICVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03%
-9.89%
BSJP
ICVT

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и ICVT

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) составляет 0.43%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что BSJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43%
2.70%
BSJP
ICVT