PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJP с ICVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJP с ICVT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and ICVT (iShares Convertible Bond ETF) are both exchange-traded funds - BSJP is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while ICVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJP charges 0.42%/yr vs 0.20%/yr for ICVT.

Доходность

Сравнение доходности BSJP и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICVT

1 день
0.09%
1 месяц
6.06%
С начала года
25.39%
6 месяцев
23.41%
1 год
41.66%
3 года*
20.87%
5 лет*
7.81%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJP и ICVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-5.16%4.57%4.16%16.89%-4.66%0.35%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		25.39%18.10%10.61%15.35%-20.66%-0.66%61.01%21.76%-0.27%2.25%

Correlation

The correlation between BSJP and ICVT is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.54

Over the past year, the correlation between BSJP and ICVT has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BSJP и ICVT

Секторы
BSJP
ICVT

Финансовые услуги

95.2%

-

Промышленность

4.7%

-

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

13.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

44.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

55.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSJP
95.2%
ICVT

-

Промышленность

BSJP
4.7%
ICVT

-

Энергетика

BSJP
0.1%
ICVT

-

Сырьевые материалы

BSJP

-

ICVT

-

Коммуникационные услуги

BSJP

-

ICVT

-

Потребительский циклический сектор

BSJP

-

ICVT
13.0%

Потребительский защитный сектор

BSJP

-

ICVT

-

Здравоохранение

BSJP

-

ICVT
44.8%

Недвижимость

BSJP

-

ICVT

-

Технологии

BSJP

-

ICVT
55.2%

Коммунальные услуги

BSJP

-

ICVT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

iShares Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJT
Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с FCVSXICVT с LKORICVT с SPYICVT с FCVTICVT с GOLYICVT с JAAAX

Доходность на риск

BSJP vs. ICVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJP
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJP c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSJP vs. ICVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJPICVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.92

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.78

—

Просадки

Сравнение просадок BSJP и ICVT

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJPICVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.25%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.55%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.89%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.49%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и ICVT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJPICVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.36%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.22%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.50%

—

Сравнение комиссий BSJP и ICVT

BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и ICVT

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности ICVT в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%0.00%0.00%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.29%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Часто задаваемые вопросы

BSJP and ICVT have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.

BSJP has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.29% for ICVT.

BSJP is categorized as High Yield Bonds, while ICVT is Preferred Stock/Convertible Bonds. BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while ICVT tracks Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.20% for ICVT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJP и ICVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор