PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSD2.DE с 0QLR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BSD2.DE с 0QLR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Santander S.A (BSD2.DE) и Novartis AG (0QLR.L).

Доходность

Сравнение доходности BSD2.DE и 0QLR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Banco Santander S.A (BSD2.DE) и Novartis AG (0QLR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSD2.DE и 0QLR.L

2026 (YTD)20252024202320222021
BSD2.DE
Banco Santander S.A		-1.19%137.11%20.84%41.19%-0.53%0.27%
0QLR.L
Novartis AG		12.24%17.64%9.80%7.82%-0.77%6.79%
Разные валюты инструментов

BSD2.DE торгуется в EUR, в то время как 0QLR.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0QLR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BSD2.DE показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у 0QLR.L с доходностью 12.24%.

BSD2.DE

1 день
4.53%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
14.61%
1 год
62.61%
3 года*
48.27%
5 лет*
32.68%
10 лет*
14.98%

0QLR.L

1 день
1.98%
1 месяц
-4.68%
С начала года
12.24%
6 месяцев
18.80%
1 год
17.64%
3 года*
16.03%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Santander S.A

Novartis AG

Часто сравнивают с BSD2.DE:
BSD2.DE с CMBTBSD2.DE с NOVN.SWBSD2.DE с RHHBYBSD2.DE с NVS
Часто сравнивают с 0QLR.L:
0QLR.L с ^SSMI0QLR.L с LLY0QLR.L с JNJ0QLR.L с NVO0QLR.L с RMS.PA0QLR.L с VUSA.L0QLR.L с AZN.L

Доходность на риск

BSD2.DE vs. 0QLR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSD2.DE
Ранг доходности на риск BSD2.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSD2.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSD2.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSD2.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSD2.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSD2.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
0QLR.L
Ранг доходности на риск 0QLR.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0QLR.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0QLR.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0QLR.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0QLR.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0QLR.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSD2.DE c 0QLR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander S.A (BSD2.DE) и Novartis AG (0QLR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSD2.DE0QLR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

0.80

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.17

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

1.03

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.06

3.10

+8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSD2.DE vs. 0QLR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSD2.DE на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа 0QLR.L равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSD2.DE и 0QLR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSD2.DE0QLR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.80

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.50

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.56

-0.45

Корреляция

Корреляция между BSD2.DE и 0QLR.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSD2.DE и 0QLR.L

Дивидендная доходность BSD2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как 0QLR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSD2.DE
Banco Santander S.A		2.25%2.23%4.44%3.71%3.92%2.60%3.87%6.15%5.62%4.03%2.05%7.56%
0QLR.L
Novartis AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSD2.DE и 0QLR.L

Максимальная просадка BSD2.DE за все время составила -78.33%, что больше максимальной просадки 0QLR.L в -21.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSD2.DE и 0QLR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BSD2.DE0QLR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.33%

-18.04%

-60.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-14.33%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-18.04%

-14.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-6.20%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.80%

-5.35%

-28.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

5.10%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BSD2.DE и 0QLR.L

Banco Santander S.A (BSD2.DE) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с Novartis AG (0QLR.L) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что BSD2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0QLR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSD2.DE0QLR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.18%

6.04%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.60%

13.84%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.44%

22.60%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

18.89%

+12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.69%

18.83%

+14.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSD2.DE и 0QLR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander S.A и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BSD2.DE значения в EUR, 0QLR.L значения в GBP