PortfoliosLab logo
Сравнение BSCQ с ICSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCQ и ICSH составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BSCQ и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

22.00%23.00%24.00%25.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.94%
24.75%
BSCQ
ICSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCQ:

4.24

ICSH:

12.21

Коэф-т Сортино

BSCQ:

7.06

ICSH:

29.18

Коэф-т Омега

BSCQ:

2.02

ICSH:

6.58

Коэф-т Кальмара

BSCQ:

1.38

ICSH:

66.68

Коэф-т Мартина

BSCQ:

40.41

ICSH:

374.81

Индекс Язвы

BSCQ:

0.16%

ICSH:

0.01%

Дневная вол-ть

BSCQ:

1.50%

ICSH:

0.45%

Макс. просадка

BSCQ:

-16.50%

ICSH:

-3.94%

Текущая просадка

BSCQ:

0.00%

ICSH:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSCQ показывает доходность 1.59%, а ICSH немного ниже – 1.53%.


BSCQ

С начала года

1.59%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.31%

1 год

6.33%

5 лет

1.87%

10 лет

N/A

ICSH

С начала года

1.53%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.39%

1 год

5.51%

5 лет

2.98%

10 лет

2.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCQ и ICSH

BSCQ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BSCQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCQ: 0.10%
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICSH: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCQ и ICSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCQ
Ранг риск-скорректированной доходности BSCQ, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

ICSH
Ранг риск-скорректированной доходности ICSH, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCQ c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSCQ, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSCQ: 4.24
ICSH: 12.21
Коэффициент Сортино BSCQ, с текущим значением в 7.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSCQ: 7.06
ICSH: 29.18
Коэффициент Омега BSCQ, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSCQ: 2.02
ICSH: 6.58
Коэффициент Кальмара BSCQ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSCQ: 1.38
ICSH: 66.68
Коэффициент Мартина BSCQ, с текущим значением в 40.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSCQ: 40.41
ICSH: 374.81

Показатель коэффициента Шарпа BSCQ на текущий момент составляет 4.24, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 12.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCQ и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.24
12.21
BSCQ
ICSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCQ и ICSH

Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности ICSH в 5.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
4.18%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%3.19%3.33%2.92%0.69%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.03%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%

Просадки

Сравнение просадок BSCQ и ICSH

Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
BSCQ
ICSH

Волатильность

Сравнение волатильности BSCQ и ICSH

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59%
0.18%
BSCQ
ICSH