PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCQ с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCQ с ICSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) and ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - BSCQ is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index, while ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. BSCQ is passively managed, while ICSH is actively managed. Over the past 5 years, BSCQ returned 1.47%/yr vs 3.67%/yr for ICSH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BSCQ charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for ICSH.

Доходность

Сравнение доходности BSCQ и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCQ показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 1.45%.

BSCQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.39%
3 года*
5.05%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

ICSH

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.32%
3 года*
5.18%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCQ и ICSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		1.55%5.02%4.86%5.71%-8.31%-1.68%9.41%13.94%-2.40%5.93%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.45%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%

Correlation

The correlation between BSCQ and ICSH is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г.

0.25

Over the past year, the correlation between BSCQ and ICSH has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с BSCQ:
BSCQ с BSCUBSCQ с BSCPBSCQ с BSJQBSCQ с SPBOBSCQ с TOTLBSCQ с IBDRBSCQ с DBND
Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV

Доходность на риск

BSCQ vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCQ
Ранг доходности на риск BSCQ: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCQ c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCQICSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.01
11.13

-4.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.13
28.20

-13.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.43

6.74

-3.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

42.97

43.88

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

178.56

295.42

-116.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCQ vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCQ на текущий момент составляет 7.01, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 11.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCQ и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCQICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.01

11.13

-4.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

7.63

-7.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.93

-1.33

Просадки

Сравнение просадок BSCQ и ICSH

Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и ICSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCQICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-3.94%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.10%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.13%

-0.10%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-0.73%

-12.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-0.08%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCQ и ICSH

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) имеет более высокую волатильность в 0.17% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCQICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

0.15%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

0.30%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

0.39%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

0.48%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

1.06%

+3.71%

Сравнение комиссий BSCQ и ICSH

BSCQ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCQ и ICSH

Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности ICSH в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		4.12%4.14%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%2.96%3.32%2.92%0.51%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Часто задаваемые вопросы

BSCQ and ICSH have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCQ has higher volatility (0.17%) compared to ICSH (0.15%). In terms of maximum drawdown, BSCQ dropped -16.50% vs ICSH's -3.94%.

On 5-year performance, ICSH leads with 3.67% vs 1.47% for BSCQ. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICSH has performed better with a 3.67% return vs 1.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for BSCQ.

ICSH has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 4.12% for BSCQ.

BSCQ is categorized as Corporate Bonds, while ICSH is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for BSCQ and 0.08% for ICSH.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.13 vs 7.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCQ и ICSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор