Сравнение BSCFX с FDGRX
BSCFX (Baron Small Cap Fund) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both mutual funds - BSCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, BSCFX returned 10.51%/yr vs 23.12%/yr for FDGRX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BSCFX charges 1.29%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и FDGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCFX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 18.63%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 10.51% против 23.12% соответственно.
BSCFX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -3.73%
- 1 год
- -0.62%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 10.51%
FDGRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 18.63%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 38.13%
- 3 года*
- 29.00%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 23.12%
Сравнение доходности по годам BSCFX и FDGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | -1.76% | -0.92% | 13.11% | 26.90% | -31.19% | 15.42% | 40.38% | 34.60% | -7.39% | 27.34% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 18.63% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -33.86% | 22.57% | 67.42% | 38.40% | -4.14% | 36.76% |
Correlation
The correlation between BSCFX and FDGRX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1997 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between BSCFX and FDGRX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCFX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск
BSCFX
FDGRX
Сравнение BSCFX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCFX | FDGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.11 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 11.35 | -11.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и FDGRX
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и FDGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCFX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -71.62% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -12.60% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.91% | -26.19% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.94% | -40.25% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -40.25% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.85% | -4.14% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -15.89% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 3.44% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и FDGRX
Текущая волатильность для Baron Small Cap Fund (BSCFX) составляет 5.17%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCFX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 7.80% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 15.89% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 19.72% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 24.13% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 23.45% | -1.08% |
Сравнение комиссий BSCFX и FDGRX
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и FDGRX
Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 9.67% | 9.50% | 13.96% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
BSCFX and FDGRX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDGRX has higher volatility (7.80%) compared to BSCFX (5.17%). In terms of maximum drawdown, BSCFX dropped -55.59% vs FDGRX's -71.62%.
FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCFX и FDGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор