Сравнение BSCFX с FDGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).
BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. FDGRX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCFX или FDGRX.
Основные характеристики
| BSCFX | FDGRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.56% | 34.62% |
| Дох-ть за 1 год | 34.85% | 43.33% |
| Дох-ть за 3 года | -6.44% | 0.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.41% | 16.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.35% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 2.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 1.43 |
| Коэф-т Мартина | 9.61 | 11.54 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 3.86% |
| Дневная вол-ть | 18.71% | 19.34% |
| Макс. просадка | -58.53% | -71.50% |
| Текущая просадка | -18.88% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между BSCFX и FDGRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и FDGRX
С начала года, BSCFX показывает доходность 19.56%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 34.62%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 0.35% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCFX и FDGRX
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCFX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и FDGRX
Ни BSCFX, ни FDGRX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 3.92% | 4.03% | 7.12% |
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и FDGRX
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и FDGRX
Baron Small Cap Fund (BSCFX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.