PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCFX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCFX с FDGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности BSCFX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCFX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-7.98%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-7.39%27.34%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		-2.70%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Доходность по периодам

С начала года, BSCFX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 10.02% против 20.34% соответственно.

BSCFX

1 день
3.24%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-9.58%
1 год
0.12%
3 года*
6.16%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
10.02%

FDGRX

1 день
4.47%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
31.14%
3 года*
25.93%
5 лет*
12.63%
10 лет*
20.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Small Cap Fund

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с BPTRXBSCFX с QQQBSCFX с AKREXBSCFX с FXAIX
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FGKFXFDGRX с FOCPXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Сравнение комиссий BSCFX и FDGRX

BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.

BSCFX
Baron Small Cap Fund
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund

Доходность на риск

BSCFX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCFX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCFXFDGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.31

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.88

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.12

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

7.42

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCFX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCFX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCFX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCFXFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.31

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.53

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.88

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.67

-0.26

Корреляция

Корреляция между BSCFX и FDGRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCFX и FDGRX

Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCFX
Baron Small Cap Fund		10.33%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%

Просадки

Сравнение просадок BSCFX и FDGRX

Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и FDGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCFXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-71.62%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-13.07%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-40.25%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-40.25%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-8.69%

-7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-15.97%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.74%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCFX и FDGRX

Текущая волатильность для Baron Small Cap Fund (BSCFX) составляет 6.57%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCFXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

8.21%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

15.30%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

24.68%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

23.97%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

23.33%

-1.00%