PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSBIX с FFIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSBIX с FFIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX).

BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. FFIZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BSBIX и FFIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSBIX и FFIZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		0.27%5.67%4.99%5.65%-3.64%-0.42%4.23%4.68%1.49%1.53%
FFIZX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class		-1.32%19.93%13.37%19.44%-18.15%15.97%16.51%26.01%-7.20%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, BSBIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у FFIZX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции BSBIX уступали акциям FFIZX по среднегодовой доходности: 2.51% против 10.49% соответственно.

BSBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.15%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.51%

FFIZX

1 день
2.37%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.05%
1 год
17.78%
3 года*
14.46%
5 лет*
7.63%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с BSBIX:
BSBIX с GSSRXBSBIX с MWTRXBSBIX с VCSHBSBIX с VOOBSBIX с SCHOBSBIX с DODIXBSBIX с SCHD
Часто сравнивают с FFIZX:
FFIZX с FNILXFFIZX с FXAIXFFIZX с VOOFFIZX с FIIIXFFIZX с FHTKXFFIZX с VVIAXFFIZX с VTI

Сравнение комиссий BSBIX и FFIZX

BSBIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FFIZX в 0.08%.

BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class
FFIZX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

BSBIX vs. FFIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSBIX
Ранг доходности на риск BSBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FFIZX
Ранг доходности на риск FFIZX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIZX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIZX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSBIX c FFIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSBIXFFIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.02

1.32

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.76

1.91

+2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.28

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.54

1.83

+2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.13

8.44

+11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSBIX vs. FFIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSBIX на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа FFIZX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSBIX и FFIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSBIXFFIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

1.32

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.56

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

0.71

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

0.63

+1.00

Корреляция

Корреляция между BSBIX и FFIZX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSBIX и FFIZX

Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности FFIZX в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		4.30%4.35%4.34%3.41%1.79%1.42%2.61%2.49%2.20%1.73%1.60%1.62%
FFIZX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class		2.41%2.38%2.23%2.00%2.13%2.08%2.02%18.32%2.26%1.86%2.04%2.04%

Просадки

Сравнение просадок BSBIX и FFIZX

Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки FFIZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и FFIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSBIXFFIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.95%

-30.69%

+24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-9.98%

+9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-26.07%

+20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.95%

-30.69%

+24.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-5.92%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-4.72%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

2.17%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BSBIX и FFIZX

Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.53%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSBIXFFIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

5.25%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

8.15%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

13.93%

-12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

13.76%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.67%

14.85%

-13.18%