PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZIX с LIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRZIX с LIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Advantage International Equity Fund (BRZIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).

BRZIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 18 авг. 2020 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BRZIX и LIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Sustainable Advantage International Equity Fund (BRZIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRZIX и LIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BRZIX
BlackRock Sustainable Advantage International Equity Fund		1.20%32.15%5.67%19.37%-14.02%12.87%13.28%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		-1.33%21.57%13.60%21.62%-18.38%18.75%13.58%

Доходность по периодам

С начала года, BRZIX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -1.33%.

BRZIX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.09%
С начала года
1.20%
6 месяцев
5.26%
1 год
23.22%
3 года*
15.85%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

LIVIX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.19%
1 год
20.91%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Sustainable Advantage International Equity Fund

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Часто сравнивают с BRZIX:
BRZIX с SCHGBRZIX с GTMIXBRZIX с NASDXBRZIX с PTSIXBRZIX с TIVFXBRZIX с EPDPXBRZIX с FSOSX
Часто сравнивают с LIVIX:
LIVIX с VFFVXLIVIX с VOOLIVIX с SPYLIVIX с FXAIXLIVIX с FDEWXLIVIX с AAMTXLIVIX с SWPPX

Сравнение комиссий BRZIX и LIVIX

BRZIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.

BRZIX
BlackRock Sustainable Advantage International Equity Fund
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Доходность на риск

BRZIX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZIX
Ранг доходности на риск BRZIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LIVIX
Ранг доходности на риск LIVIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZIX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Advantage International Equity Fund (BRZIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRZIXLIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.85

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.81

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

8.47

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRZIX vs. LIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIVIX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZIX и LIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRZIXLIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.25

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.59

+0.11

Корреляция

Корреляция между BRZIX и LIVIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZIX и LIVIX

Дивидендная доходность BRZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.68%, что больше доходности LIVIX в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRZIX
BlackRock Sustainable Advantage International Equity Fund		15.68%15.87%3.83%2.59%3.29%13.55%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		2.52%2.48%0.01%2.04%1.96%2.04%1.56%2.95%2.35%2.27%1.54%2.88%

Просадки

Сравнение просадок BRZIX и LIVIX

Максимальная просадка BRZIX за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZIX и LIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRZIXLIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.64%

-34.44%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.82%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-26.45%

-6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-6.66%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-4.56%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.53%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZIX и LIVIX

BlackRock Sustainable Advantage International Equity Fund (BRZIX) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что BRZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRZIXLIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

6.29%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

9.78%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

17.10%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

15.77%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

16.67%

+0.15%