Сравнение BRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BRX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRX Brixmor Property Group Inc. | 12.74% | -1.67% | 25.19% | 7.71% | -6.79% | 60.29% | -19.44% | 56.89% | -15.93% | -19.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BRX показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции BRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.45% против 14.19% соответственно.
BRX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 6.45%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRX vs. VOO — Ранг доходности на риск
BRX
VOO
Сравнение BRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.98 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.49 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.53 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 7.13 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.98 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.79 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.83 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между BRX и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRX и VOO
Дивидендная доходность BRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRX Brixmor Property Group Inc. | 4.12% | 4.39% | 3.92% | 4.47% | 4.23% | 3.38% | 3.44% | 5.18% | 7.49% | 5.57% | 4.01% | 3.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BRX и VOO
Максимальная просадка BRX за все время составила -66.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.54% | -33.99% | -32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -8.90% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.59% | -24.52% | -7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.54% | -33.99% | -32.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -5.44% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -3.72% | -12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.57% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRX и VOO
Текущая волатильность для Brixmor Property Group Inc. (BRX) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что BRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.27% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 9.46% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 18.11% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 16.81% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.10% | 17.98% | +16.12% |