Сравнение BRWM.L с IB01.L
BRWM.L (Blackrock World Mining Trust plc) is a stock, while IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Over the past 5 years, BRWM.L returned 12.74%/yr vs 3.77%/yr for IB01.L. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BRWM.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRWM.L торгуется в GBp, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRWM.L показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 2.03%.
BRWM.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -18.13%
- 6 месяцев
- -8.10%
- С начала года
- 6.19%
- 1 год
- 56.78%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 17.43%
IB01.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRWM.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRWM.L Blackrock World Mining Trust plc | 6.19% | 74.19% | -12.62% | -10.48% | 26.00% | 17.51% | 46.41% | 13.28% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 2.03% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 0.08% | -2.08% | 0.44% |
Correlation
The correlation between BRWM.L and IB01.L is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | -0.18 |
The correlation between BRWM.L and IB01.L shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRWM.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
BRWM.L
IB01.L
Сравнение BRWM.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock World Mining Trust plc (BRWM.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRWM.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 0.70 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 1.89 | +5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRWM.L и IB01.L
Максимальная просадка BRWM.L за все время составила -77.45%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWM.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRWM.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.45% | -19.26% | -58.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.31% | -5.16% | -16.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.66% | -9.81% | -22.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.58% | -15.94% | -23.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.07% | -5.89% | -13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.95% | -9.39% | -18.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 1.90% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRWM.L и IB01.L
Blackrock World Mining Trust plc (BRWM.L) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что BRWM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRWM.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 1.67% | +7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.66% | 5.08% | +26.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.60% | 6.60% | +31.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.01% | 8.46% | +21.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 8.77% | +19.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRWM.L и IB01.L
Дивидендная доходность BRWM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRWM.L Blackrock World Mining Trust plc | 2.85% | 2.86% | 6.96% | 6.81% | 6.24% | 4.04% | 4.21% | 5.48% | 4.58% | 4.53% | 5.35% | 11.60% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRWM.L and IB01.L have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRWM.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор