Сравнение BRUHX с SHXPX
BRUHX (MFS Blended Research Value Equity Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BRUHX charges 0.49%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности BRUHX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BRUHX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 12.58%
SHXPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRUHX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BRUHX MFS Blended Research Value Equity Fund | 3.32% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.51% |
Correlation
The correlation between BRUHX and SHXPX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRUHX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
BRUHX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BRUHX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Value Equity Fund (BRUHX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRUHX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRUHX и SHXPX
Максимальная просадка BRUHX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUHX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRUHX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -0.13% | -38.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -0.01% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRUHX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRUHX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 1.31% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 1.31% | +14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 1.31% | +16.70% |
Сравнение комиссий BRUHX и SHXPX
BRUHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRUHX и SHXPX
Дивидендная доходность BRUHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что меньше доходности SHXPX в 108.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUHX MFS Blended Research Value Equity Fund | 10.34% | 12.14% | 11.32% | 3.61% | 8.44% | 12.82% | 1.85% | 2.40% | 5.04% | 2.26% | 0.71% | 0.96% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRUHX and SHXPX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRUHX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор