Сравнение BRUHX с SHXPX
BRUHX (MFS Blended Research Value Equity Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. BRUHX charges 0.49%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности BRUHX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BRUHX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 15.20%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 11.68%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRUHX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BRUHX MFS Blended Research Value Equity Fund | 1.29% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.39% |
Correlation
The correlation between BRUHX and SHXPX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRUHX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
BRUHX
SHXPX
Сравнение BRUHX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Value Equity Fund (BRUHX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRUHX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRUHX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 9.44 | -8.81 |
Просадки
Сравнение просадок BRUHX и SHXPX
Максимальная просадка BRUHX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUHX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRUHX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -0.13% | -38.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -0.04% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRUHX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRUHX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 2.56% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 2.56% | +13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 2.56% | +15.47% |
Сравнение комиссий BRUHX и SHXPX
BRUHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRUHX и SHXPX
Дивидендная доходность BRUHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUHX MFS Blended Research Value Equity Fund | 10.54% | 12.14% | 11.32% | 3.61% | 8.44% | 12.82% | 1.85% | 2.40% | 5.04% | 2.26% | 0.71% | 0.96% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRUHX and SHXPX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRUHX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор