- ISIN
- US5527461827
- CUSIP
- 552746182
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 15 сент. 2015 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRUHX
MFS Blended Research Value Equity Fund (BRUHX) прибавил 15.2% с начала года. Текущая цена акции BRUHX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRUHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,723.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Blended Research Value Equity Fund (BRUHX) показал доход в 15.20% с начала года и 28.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRUHX составила 11.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
MFS Blended Research Value Equity Fund
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 15.20%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 11.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность BRUHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BRUHX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.17% | 2.25% | -4.22% | 7.69% | 2.71% | 1.12% | 15.20% | ||||||
| 2025 | 5.00% | 0.25% | -2.62% | -2.76% | 3.83% | 3.81% | 0.43% | 2.86% | 1.95% | -0.87% | 1.76% | 1.15% | 15.45% |
| 2024 | 1.20% | 3.77% | 5.48% | -3.80% | 2.95% | -0.98% | 4.00% | 1.66% | 0.47% | -0.23% | 5.11% | -6.77% | 12.81% |
| 2023 | 5.40% | -3.16% | -1.52% | 1.54% | -3.33% | 6.59% | 3.72% | -2.71% | -3.06% | -2.44% | 7.51% | 6.19% | 14.59% |
| 2022 | -1.77% | -1.40% | 2.43% | -4.62% | 3.25% | -8.37% | 5.85% | -2.00% | -8.03% | 12.11% | 5.13% | -4.77% | -4.15% |
| 2021 | -1.09% | 6.42% | 6.38% | 4.37% | 2.25% | -0.55% | 0.86% | 2.13% | -4.05% | 5.16% | -4.02% | 6.50% | 26.24% |
Метрики бенчмарка
MFS Blended Research Value Equity Fund has an annualized alpha of -0.27%, beta of 0.90, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 18, 2015.
- This fund participated in 95.75% of S&P 500 Index downside but only 89.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.81, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.27%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 89.36%
- Участие в снижении
- 95.75%
Комиссия
Комиссия BRUHX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRUHX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Blended Research Value Equity Fund (BRUHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BRUHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 2.69 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | 12.34 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Blended Research Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.90 | $1.90 | $1.72 | $0.54 | $1.14 | $1.96 | $0.25 | $0.33 | $0.57 | $0.29 | $0.08 | $0.10 |
Дивидендный доход | 10.54% | 12.14% | 11.32% | 3.61% | 8.44% | 12.82% | 1.85% | 2.40% | 5.04% | 2.26% | 0.71% | 0.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Blended Research Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $1.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $1.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $1.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Blended Research Value Equity Fund показал максимальную просадку в 38.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -38.77%март 2020 г. | 1mo 9d | 9mo 13d | 10mo 22dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.49%апр. 2025 г. | 3mo 26d | 8mo 1d | 11mo 27dдек. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.43%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 20d | 9mo 21dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.21%сент. 2022 г. | 8mo 17d | 9mo 19d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.85%февр. 2016 г. | 3mo 4d | 2mo 9d | 5mo 13dнояб. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| BRUHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -56.78% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -9.10% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.49% | -18.90% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -25.43% | +4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -33.92% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -10.72% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.97% | -0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BRUHX
Добавьте MFS Blended Research Value Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRUHX