PortfoliosLab logo
Сравнение BROS с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BROS и VGT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BROS и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dutch Bros Inc. (BROS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.69%
30.57%
BROS
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BROS:

1.70

VGT:

0.38

Коэф-т Сортино

BROS:

2.61

VGT:

0.72

Коэф-т Омега

BROS:

1.36

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

BROS:

1.76

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

BROS:

6.79

VGT:

1.44

Индекс Язвы

BROS:

16.72%

VGT:

7.84%

Дневная вол-ть

BROS:

66.77%

VGT:

29.92%

Макс. просадка

BROS:

-70.09%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

BROS:

-27.95%

VGT:

-16.71%

Доходность по периодам

С начала года, BROS показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -13.30%.


BROS

С начала года

17.43%

1 месяц

-11.99%

6 месяцев

73.76%

1 год

115.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-13.30%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.91%

1 год

9.30%

5 лет

19.11%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BROS и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BROS
Ранг риск-скорректированной доходности BROS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BROS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BROS c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dutch Bros Inc. (BROS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BROS, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BROS: 1.70
VGT: 0.38
Коэффициент Сортино BROS, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BROS: 2.61
VGT: 0.72
Коэффициент Омега BROS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BROS: 1.36
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара BROS, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BROS: 1.76
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина BROS, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BROS: 6.79
VGT: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа BROS на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROS и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.70
0.38
BROS
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROS и VGT

BROS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BROS
Dutch Bros Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок BROS и VGT

Максимальная просадка BROS за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROS и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.95%
-16.71%
BROS
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности BROS и VGT

Dutch Bros Inc. (BROS) имеет более высокую волатильность в 23.29% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 19.21%. Это указывает на то, что BROS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.29%
19.21%
BROS
VGT