PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BROS с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BROS с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dutch Bros Inc. (BROS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BROS и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dutch Bros Inc. (BROS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BROS и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021
BROS
Dutch Bros Inc.		-17.41%16.88%65.39%12.34%-44.63%38.79%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%8.53%

Доходность по периодам

С начала года, BROS показывает доходность -17.41%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.

BROS

1 день
-0.20%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-17.41%
6 месяцев
-1.88%
1 год
-17.59%
3 года*
16.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dutch Bros Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с BROS:
BROS с SBUXBROS с SPYBROS с NWGBROS с VOOBROS с VTIBROS с ^GSPCBROS с MAIN
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

BROS vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BROS
Ранг доходности на риск BROS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BROS c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dutch Bros Inc. (BROS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROSVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

1.10

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.67

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.88

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

5.77

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BROS vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BROS на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROS и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BROSVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

1.10

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.61

-0.50

Корреляция

Корреляция между BROS и VGT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROS и VGT

BROS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BROS
Dutch Bros Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок BROS и VGT

Максимальная просадка BROS за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROS и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

BROSVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-54.63%

-15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.11%

-16.40%

-20.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.78%

-11.66%

-29.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.20%

-8.00%

-36.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.21%

5.35%

+14.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BROS и VGT

Dutch Bros Inc. (BROS) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что BROS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BROSVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.75%

8.03%

+8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.43%

16.35%

+18.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.72%

27.27%

+28.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.11%

25.06%

+41.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.11%

24.48%

+41.63%