Сравнение BRO с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown & Brown, Inc. (BRO) и MSCI Inc. (MSCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRO или MSCI.
Доходность
Сравнение доходности BRO и MSCI
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность 55.68%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции BRO уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 22.57% против 30.35% соответственно.
BRO
55.68%
3.64%
22.84%
51.24%
24.70%
22.57%
MSCI
6.21%
-1.99%
18.17%
14.59%
20.05%
30.35%
Фундаментальные показатели
| BRO | MSCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.15B | $47.23B |
| EPS | $3.67 | $15.23 |
| Цена/прибыль | 30.63 | 39.57 |
| PEG коэффициент | 4.41 | 2.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.65B | $2.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.72B | $2.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.52B | $1.69B |
Основные характеристики
| BRO | MSCI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 0.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 0.92 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 6.37 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 18.05 | 1.38 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 10.97% |
| Дневная вол-ть | 18.77% | 27.49% |
| Макс. просадка | -54.08% | -69.06% |
| Текущая просадка | -2.12% | -9.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BRO и MSCI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRO c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и MSCI
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности MSCI в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.49% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
MSCI MSCI Inc. | 1.08% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRO и MSCI
Максимальная просадка BRO за все время составила -54.08%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и MSCI
Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 5.79%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности