PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRO с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BRO и ABR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BRO с ABR

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown & Brown, Inc. (BRO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRO или ABR.

Доходность

Сравнение доходности BRO и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRO:

1.40

ABR:

-0.51

Коэф-т Сортино

BRO:

1.84

ABR:

-0.41

Коэф-т Омега

BRO:

1.27

ABR:

0.94

Коэф-т Кальмара

BRO:

2.24

ABR:

-0.49

Коэф-т Мартина

BRO:

5.65

ABR:

-1.25

Индекс Язвы

BRO:

5.24%

ABR:

14.57%

Дневная вол-ть

BRO:

21.25%

ABR:

38.12%

Макс. просадка

BRO:

-54.08%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

BRO:

-9.14%

ABR:

-32.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRO:

$32.36B

ABR:

$1.89B

EPS

BRO:

$3.62

ABR:

$1.03

Коэффициент P/E

BRO:

31.19

ABR:

9.30

Коэффициент PEG

BRO:

4.41

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

BRO:

6.66

ABR:

3.09

Коэффициент P/B

BRO:

4.74

ABR:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

BRO:

$4.84B

ABR:

$490.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRO:

$2.22B

ABR:

$444.85M

EBITDA (12 мес.)

BRO:

$1.76B

ABR:

$475.21M

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -26.28%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 22.49% против 13.79% соответственно.

BRO

С начала года

10.97%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

0.10%

1 год

26.82%

3 года

24.70%

5 лет

23.78%

10 лет

22.49%

ABR

С начала года

-26.28%

1 месяц

-11.08%

6 месяцев

-30.40%

1 год

-20.72%

3 года

-5.82%

5 лет

14.88%

10 лет

13.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown & Brown, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRO и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRO c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и ABR

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности ABR в 16.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.51%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		16.60%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок BRO и ABR

Максимальная просадка BRO за все время составила -54.08%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и ABR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и ABR

Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 4.54%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRO и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.39B
25.60M
(BRO) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию