PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRO с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRO с ABR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown & Brown, Inc. (BRO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRO или ABR.

Корреляция

Корреляция между BRO и ABR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BRO и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,338.16%
206.15%
BRO
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRO:

1.91

ABR:

-0.08

Коэф-т Сортино

BRO:

2.45

ABR:

0.15

Коэф-т Омега

BRO:

1.35

ABR:

1.02

Коэф-т Кальмара

BRO:

3.42

ABR:

-0.10

Коэф-т Мартина

BRO:

9.51

ABR:

-0.26

Индекс Язвы

BRO:

4.08%

ABR:

11.72%

Дневная вол-ть

BRO:

20.34%

ABR:

37.81%

Макс. просадка

BRO:

-54.08%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

BRO:

-8.03%

ABR:

-23.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRO:

$33.75B

ABR:

$2.17B

EPS

BRO:

$3.46

ABR:

$1.17

Коэффициент P/E

BRO:

34.03

ABR:

9.55

Коэффициент PEG

BRO:

4.41

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

BRO:

7.16

ABR:

3.46

Коэффициент P/B

BRO:

5.28

ABR:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

BRO:

$3.45B

ABR:

$465.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRO:

$1.51B

ABR:

$465.28M

EBITDA (12 мес.)

BRO:

$1.22B

ABR:

$279.37M

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -15.53%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 22.87% против 15.94% соответственно.

BRO

С начала года

12.33%

1 месяц

-6.02%

6 месяцев

10.37%

1 год

39.88%

5 лет

27.87%

10 лет

22.87%

ABR

С начала года

-15.53%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-20.36%

1 год

2.10%

5 лет

26.40%

10 лет

15.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRO и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRO c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BRO, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRO: 1.91
ABR: -0.08
Коэффициент Сортино BRO, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRO: 2.45
ABR: 0.15
Коэффициент Омега BRO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRO: 1.35
ABR: 1.02
Коэффициент Кальмара BRO, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRO: 3.42
ABR: -0.10
Коэффициент Мартина BRO, с текущим значением в 9.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRO: 9.51
ABR: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.91
-0.08
BRO
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и ABR

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности ABR в 15.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.49%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.23%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок BRO и ABR

Максимальная просадка BRO за все время составила -54.08%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.03%
-23.10%
BRO
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и ABR

Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 11.28%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.28%
15.31%
BRO
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRO и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию