PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNT.L с SRUUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRNT.L с SRUUF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRNT.L (WisdomTree Brent Crude Oil) and SRUUF (Sprott Physical Uranium Trust Fund) are both funds - BRNT.L is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Brent Crude Subindex, while SRUUF is a Commodities fund actively managed by Sprott. BRNT.L is passively managed, while SRUUF is actively managed. Over the past 3 years, BRNT.L returned 24.57%/yr vs 13.49%/yr for SRUUF. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BRNT.L charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for SRUUF.

Доходность

Сравнение доходности BRNT.L и SRUUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRNT.L показывает доходность 80.13%, что значительно выше, чем у SRUUF с доходностью -2.76%.

BRNT.L

1 день
-2.63%
1 месяц
-1.61%
С начала года
80.13%
6 месяцев
75.56%
1 год
82.10%
3 года*
24.57%
5 лет*
23.51%
10 лет*
13.59%

SRUUF

1 день
-3.17%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
2.55%
1 год
16.28%
3 года*
13.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRNT.L и SRUUF

2026 (YTD)20252024202320222021
BRNT.L
WisdomTree Brent Crude Oil		80.13%-6.34%7.45%1.08%35.10%13.03%
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund		-2.76%12.66%-18.89%82.09%7.65%17.26%

Correlation

The correlation between BRNT.L and SRUUF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.11

The correlation between BRNT.L and SRUUF shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Brent Crude Oil

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Часто сравнивают с BRNT.L:
BRNT.L с USOBRNT.L с BNOBRNT.L с XBCU.LBRNT.L с OILKBRNT.L с GBSP.LBRNT.L с TRET.LBRNT.L с 3USL.L
Часто сравнивают с SRUUF:
SRUUF с PCLPXSRUUF с RYMEXSRUUF с SGDIXSRUUF с CCRSXSRUUF с BRCAXSRUUF с DBCMXSRUUF с CEF

Доходность на риск

BRNT.L vs. SRUUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNT.L
Ранг доходности на риск BRNT.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNT.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNT.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNT.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNT.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNT.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SRUUF
Ранг доходности на риск SRUUF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRUUF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRUUF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRUUF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRUUF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRUUF: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNT.L c SRUUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNT.LSRUUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.47

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
0.89

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.11

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

0.71

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

1.43

+6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNT.L vs. SRUUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNT.L на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа SRUUF равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNT.L и SRUUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNT.LSRUUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.47

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.38

-0.34

Просадки

Сравнение просадок BRNT.L и SRUUF

Максимальная просадка BRNT.L за все время составила -85.97%, что больше максимальной просадки SRUUF в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNT.L и SRUUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRNT.LSRUUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.97%

-48.68%

-37.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.66%

-22.98%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.88%

-48.68%

+23.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-24.46%

+14.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.63%

-21.79%

-26.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.02%

11.43%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNT.L и SRUUF

WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что BRNT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRUUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRNT.LSRUUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.37%

8.23%

+7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

24.71%

+12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.09%

34.59%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.68%

41.80%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

41.80%

-6.44%

Сравнение комиссий BRNT.L и SRUUF

BRNT.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SRUUF в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNT.L и SRUUF

Ни BRNT.L, ни SRUUF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BRNT.L and SRUUF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRNT.L и SRUUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор