Сравнение BRNT.L с IH2O.L
BRNT.L (WisdomTree Brent Crude Oil) and IH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BRNT.L is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Brent Crude Subindex, while IH2O.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, BRNT.L returned 13.59%/yr vs 9.61%/yr for IH2O.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BRNT.L charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for IH2O.L.
Доходность
Сравнение доходности BRNT.L и IH2O.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRNT.L торгуется в USD, в то время как IH2O.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IH2O.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRNT.L показывает доходность 80.13%, что значительно выше, чем у IH2O.L с доходностью -1.79%. За последние 10 лет акции BRNT.L превзошли акции IH2O.L по среднегодовой доходности: 13.59% против 9.61% соответственно.
BRNT.L
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 80.13%
- 6 месяцев
- 75.56%
- 1 год
- 82.10%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 13.59%
IH2O.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение доходности по годам BRNT.L и IH2O.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNT.L WisdomTree Brent Crude Oil | 80.13% | -6.34% | 7.45% | 1.08% | 35.10% | 66.26% | -33.22% | 32.15% | -13.92% | 12.39% |
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | -1.79% | 18.55% | 4.54% | 13.35% | -20.63% | 31.85% | 15.05% | 35.21% | -10.29% | 27.29% |
Correlation
The correlation between BRNT.L and IH2O.L is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2012 г. | 0.18 |
The correlation between BRNT.L and IH2O.L shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRNT.L vs. IH2O.L — Ранг доходности на риск
BRNT.L
IH2O.L
Сравнение BRNT.L c IH2O.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) и iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRNT.L | IH2O.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.06 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 0.35 | +4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 0.91 | +7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRNT.L | IH2O.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.28 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.28 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.58 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.41 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BRNT.L и IH2O.L
Максимальная просадка BRNT.L за все время составила -85.97%, что больше максимальной просадки IH2O.L в -54.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNT.L и IH2O.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRNT.L | IH2O.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.97% | -54.83% | -31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.66% | -10.60% | -8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.88% | -16.25% | -8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.44% | -32.40% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -34.94% | -37.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -9.42% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.63% | -8.74% | -39.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 4.11% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRNT.L и IH2O.L
WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что BRNT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IH2O.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRNT.L | IH2O.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 4.46% | +10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 10.65% | +26.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.09% | 13.36% | +28.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 16.46% | +18.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 16.61% | +18.75% |
Сравнение комиссий BRNT.L и IH2O.L
BRNT.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IH2O.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNT.L и IH2O.L
BRNT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNT.L WisdomTree Brent Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | 1.91% | 1.78% | 1.34% | 1.51% | 1.32% | 2.25% | 1.29% | 1.84% | 2.30% | 1.98% | 2.17% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
BRNT.L and IH2O.L have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRNT.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRNT.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for IH2O.L.
BRNT.L is categorized as Oil & Gas, while IH2O.L is Water Equities. BRNT.L tracks Bloomberg Brent Crude Subindex, while IH2O.L tracks S&P Global Water TR. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.49% for BRNT.L and 0.65% for IH2O.L.
Подберите оптимальное распределение для BRNT.L и IH2O.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор