Сравнение BRNT.L с GGRP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L).

BRNT.L и GGRP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNT.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Brent Crude Subindex. Фонд был запущен 9 янв. 2012 г.. GGRP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRNT.L и GGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRNT.L и GGRP.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BRNT.L WisdomTree Brent Crude Oil	68.54%	-6.34%	7.45%	1.08%	35.10%	66.26%	-33.22%	32.15%	-13.92%	12.39%
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD	-3.94%	15.14%	8.02%	17.51%	-13.56%	19.86%	15.79%	34.98%	-10.75%	28.54%

Разные валюты инструментов

BRNT.L торгуется в USD, в то время как GGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRNT.L показывает доходность 68.54%, что значительно выше, чем у GGRP.L с доходностью -3.94%.

BRNT.L

1 день: -6.07%

1 месяц: 30.64%

С начала года: 68.54%

6 месяцев: 61.53%

1 год: 51.92%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 25.11%

10 лет*: 15.64%

GGRP.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -3.78%

С начала года: -3.94%

6 месяцев: -0.58%

1 год: 10.12%

3 года*: 9.84%

5 лет*: 6.94%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Brent Crude Oil

Название символа

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Часто сравнивают с BRNT.L:

BRNT.L с USO BRNT.L с XBCU.L BRNT.L с BNO BRNT.L с CADUSD=X BRNT.L с DBO BRNT.L с OXY BRNT.L с OILK

Часто сравнивают с GGRP.L:

GGRP.L с GGRG.L GGRP.L с FGQD.L GGRP.L с VHYG.L GGRP.L с SCHD GGRP.L с HMWO.L GGRP.L с QWLD GGRP.L с TDGB.L

Сравнение комиссий BRNT.L и GGRP.L

BRNT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GGRP.L в 0.38%.

BRNT.L

WisdomTree Brent Crude Oil

GGRP.L

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Доходность на риск

BRNT.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRNT.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GGRP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNT.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BRNT.L	GGRP.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.36	0.70	+0.66
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.88	1.04	+0.84
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.15	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.82	1.28	+1.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.24	5.42	-0.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNT.L vs. GGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNT.L на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа GGRP.L равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNT.L и GGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BRNT.L	GGRP.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.36	0.70	+0.66
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.75	0.49	+0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.03	0.76	-0.73

Корреляция

Корреляция между BRNT.L и GGRP.L составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNT.L и GGRP.L

BRNT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BRNT.L WisdomTree Brent Crude Oil	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD	0.01%	0.01%	0.54%	1.86%	2.42%	1.60%	1.47%	1.88%	2.13%	1.42%

Просадки

Сравнение просадок BRNT.L и GGRP.L

Максимальная просадка BRNT.L за все время составила -85.97%, что больше максимальной просадки GGRP.L в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNT.L и GGRP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	BRNT.L	GGRP.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-85.97%	-22.60%	-63.37%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.66%	-8.59%	-10.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.44%	-16.46%	-14.98%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-71.94%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.80%	-5.80%	-1.00%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-49.21%	-2.97%	-46.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.04%	2.09%	+7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNT.L и GGRP.L

WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что BRNT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BRNT.L	GGRP.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	22.71%	4.97%	+17.74%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	29.75%	8.30%	+21.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	38.04%	14.40%	+23.64%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	33.31%	14.13%	+19.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	34.90%	14.80%	+20.10%

Сравнение BRNT.L с GGRP.L

Доходность

Сравнение доходности BRNT.L и GGRP.L

Сравнение доходности по годам BRNT.L и GGRP.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

BRNT.L

GGRP.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BRNT.L и GGRP.L

Доходность на риск

BRNT.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск

BRNT.L

GGRP.L

Сравнение BRNT.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BRNT.L vs. GGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNT.L и GGRP.L

Просадки

Сравнение просадок BRNT.L и GGRP.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BRNT.L и GGRP.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)