PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKY.NEO с XUU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRKY.NEO с XUU-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO).

BRKY.NEO и XUU-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRKY.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. XUU-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Total Market Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BRKY.NEO и XUU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRKY.NEO и XUU-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		-6.22%9.35%33.86%15.68%2.15%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		-3.13%11.00%33.03%23.73%-0.73%
Разные валюты инструментов

BRKY.NEO торгуется в CAD, в то время как XUU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRKY.NEO показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у XUU-U.TO с доходностью -3.13%.

BRKY.NEO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-13.83%
3 года*
16.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

XUU-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-3.22%
1 год
12.67%
3 года*
18.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с BRKY.NEO:
BRKY.NEO с BTCC-B.TOBRKY.NEO с BTCY.TOBRKY.NEO с XEQT.TOBRKY.NEO с CNCL.TOBRKY.NEO с VIDY.TOBRKY.NEO с ETSX.TOBRKY.NEO с PSA.TO
Часто сравнивают с XUU-U.TO:
XUU-U.TO с VFV.TOXUU-U.TO с XEQT.TOXUU-U.TO с XUU.TOXUU-U.TO с XAW.TOXUU-U.TO с XUH.TOXUU-U.TO с SPYXUU-U.TO с ZLB.TO

Сравнение комиссий BRKY.NEO и XUU-U.TO

BRKY.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XUU-U.TO в 0.08%.

BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Доходность на риск

BRKY.NEO vs. XUU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина
XUU-U.TO
Ранг доходности на риск XUU-U.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU-U.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU-U.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKY.NEO c XUU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKY.NEOXUU-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

0.69

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

1.06

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.17

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.09

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

4.18

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKY.NEO vs. XUU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKY.NEO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа XUU-U.TO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKY.NEO и XUU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKY.NEOXUU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

0.69

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.83

+0.06

Корреляция

Корреляция между BRKY.NEO и XUU-U.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKY.NEO и XUU-U.TO

Дивидендная доходность BRKY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности XUU-U.TO в 0.86%

TTM2025202420232022202120202019
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		6.90%5.58%10.93%5.40%0.49%0.00%0.00%0.00%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		0.86%0.83%0.76%0.85%1.01%0.77%0.90%0.38%

Просадки

Сравнение просадок BRKY.NEO и XUU-U.TO

Максимальная просадка BRKY.NEO за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки XUU-U.TO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKY.NEO и XUU-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKY.NEOXUU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-28.73%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-8.80%

-8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-5.80%

-9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-5.92%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

2.58%

+8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKY.NEO и XUU-U.TO

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) составляет 5.05%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что BRKY.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKY.NEOXUU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.37%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

9.98%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

18.40%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

16.31%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.49%

+0.52%