PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKY.NEO с TUEX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKY.NEO с TUEX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRKY.NEO (Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF) and TUEX.TO (TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF) are both exchange-traded funds - BRKY.NEO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Purpose Investments, while TUEX.TO is a Dividend fund actively managed by TD Asset Management. Both are actively managed. Over the past 3 years, BRKY.NEO returned 14.17%/yr vs 23.50%/yr for TUEX.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BRKY.NEO charges 0.40%/yr vs 0.73%/yr for TUEX.TO.

Доходность

Сравнение доходности BRKY.NEO и TUEX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKY.NEO показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у TUEX.TO с доходностью 12.08%.

BRKY.NEO

1 день
0.68%
1 месяц
1.77%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-6.18%
1 год
-4.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

TUEX.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
12.08%
6 месяцев
11.65%
1 год
24.27%
3 года*
23.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKY.NEO и TUEX.TO

2026 (YTD)202520242023
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		-6.22%9.35%34.35%9.55%
TUEX.TO
TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF		12.08%11.84%21.95%28.50%

Correlation

The correlation between BRKY.NEO and TUEX.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.07

Сравнение распределения секторов BRKY.NEO и TUEX.TO

Секторы
BRKY.NEO
TUEX.TO

Финансовые услуги

100.0%
6.7%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Энергетика

-

6.1%

Здравоохранение

-

12.2%

Промышленность

-

19.4%

Недвижимость

-

4.9%

Технологии

-

32.6%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Финансовые услуги

BRKY.NEO
100.0%
TUEX.TO
6.7%

Сырьевые материалы

BRKY.NEO

-

TUEX.TO
3.3%

Коммуникационные услуги

BRKY.NEO

-

TUEX.TO
8.3%

Потребительский циклический сектор

BRKY.NEO

-

TUEX.TO
4.3%

Потребительский защитный сектор

BRKY.NEO

-

TUEX.TO
2.3%

Энергетика

BRKY.NEO

-

TUEX.TO
6.1%

Здравоохранение

BRKY.NEO

-

TUEX.TO
12.2%

Промышленность

BRKY.NEO

-

TUEX.TO
19.4%

Недвижимость

BRKY.NEO

-

TUEX.TO
4.9%

Технологии

BRKY.NEO

-

TUEX.TO
32.6%

Коммунальные услуги

BRKY.NEO

-

TUEX.TO
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF

Часто сравнивают с BRKY.NEO:
BRKY.NEO с CNCL.TOBRKY.NEO с ETSX.TOBRKY.NEO с BTCC-B.TOBRKY.NEO с PSA.TOBRKY.NEO с PMM.TOBRKY.NEO с YAMZ.NEOBRKY.NEO с BTCY.TO
Часто сравнивают с TUEX.TO:
TUEX.TO с ZDIV.TOTUEX.TO с VDY.TOTUEX.TO с VUDV.TOTUEX.TO с FLUS.TOTUEX.TO с FCCD.TOTUEX.TO с CDIV.TOTUEX.TO с XHD.TO

Доходность на риск

BRKY.NEO vs. TUEX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 44
Ранг коэф-та Мартина
TUEX.TO
Ранг доходности на риск TUEX.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUEX.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUEX.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUEX.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUEX.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUEX.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKY.NEO c TUEX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKY.NEOTUEX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.54

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
2.24

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.35

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.52

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

8.72

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKY.NEO vs. TUEX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKY.NEO на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа TUEX.TO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKY.NEO и TUEX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKY.NEOTUEX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

1.54

-1.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.22

-0.36

Просадки

Сравнение просадок BRKY.NEO и TUEX.TO

Максимальная просадка BRKY.NEO за все время составила -17.43%, что меньше максимальной просадки TUEX.TO в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKY.NEO и TUEX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKY.NEOTUEX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.43%

-21.95%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-10.26%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-21.95%

+4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-1.69%

-13.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-2.72%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

2.96%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKY.NEO и TUEX.TO

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) составляет 3.54%, в то время как у TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что BRKY.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUEX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKY.NEOTUEX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

5.09%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

13.35%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

16.82%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

19.89%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

19.89%

-2.12%

Сравнение комиссий BRKY.NEO и TUEX.TO

BRKY.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TUEX.TO в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKY.NEO и TUEX.TO

Дивидендная доходность BRKY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности TUEX.TO в 2.60%

ПозицияTTM2025202420232022
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		7.55%5.58%11.30%5.40%0.49%
TUEX.TO
TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF		2.60%2.79%2.36%11.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRKY.NEO and TUEX.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BRKY.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BRKY.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.73% for TUEX.TO.

BRKY.NEO is categorized as Large Cap Blend Equities, while TUEX.TO is Dividend. They also come from different issuers: Purpose Investments and TD Asset Management. Their fees differ too: 0.40% for BRKY.NEO and 0.73% for TUEX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKY.NEO и TUEX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор