PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRKY.NEO с ESGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKY.NEO с ESGY.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BRKY.NEO (Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF) and ESGY.TO (BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, BRKY.NEO returned 13.42%/yr vs 22.30%/yr for ESGY.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRKY.NEO и ESGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKY.NEO показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у ESGY.TO с доходностью 11.92%.

BRKY.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-1.18%
С начала года
-3.22%
1 год
1.83%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGY.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
8.99%
С начала года
11.92%
1 год
23.62%
3 года*
22.30%
5 лет*
15.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKY.NEO и ESGY.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		-3.22%9.36%34.10%15.48%2.16%
ESGY.TO
BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF		11.92%13.67%33.83%26.54%-2.15%

Correlation

The correlation between BRKY.NEO and ESGY.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2022 г.

0.21

The correlation between BRKY.NEO and ESGY.TO shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BRKY.NEO и ESGY.TO

Секторы
BRKY.NEO
ESGY.TO

Финансовые услуги

100.0%
10.0%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

13.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

1.9%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

7.7%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

-

39.6%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

BRKY.NEO
100.0%
ESGY.TO
10.0%

Сырьевые материалы

BRKY.NEO

-

ESGY.TO
2.0%

Коммуникационные услуги

BRKY.NEO

-

ESGY.TO
13.7%

Потребительский циклический сектор

BRKY.NEO

-

ESGY.TO
8.5%

Потребительский защитный сектор

BRKY.NEO

-

ESGY.TO
4.0%

Энергетика

BRKY.NEO

-

ESGY.TO
1.9%

Здравоохранение

BRKY.NEO

-

ESGY.TO
9.7%

Промышленность

BRKY.NEO

-

ESGY.TO
7.7%

Недвижимость

BRKY.NEO

-

ESGY.TO
2.1%

Технологии

BRKY.NEO

-

ESGY.TO
39.6%

Коммунальные услуги

BRKY.NEO

-

ESGY.TO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF

Часто сравнивают с BRKY.NEO:
BRKY.NEO с BTCC-B.TOBRKY.NEO с CNCL.TOBRKY.NEO с ETSX.TOBRKY.NEO с PMM.TOBRKY.NEO с PSA.TOBRKY.NEO с YAMZ.NEOBRKY.NEO с BTCY.TO
Часто сравнивают с ESGY.TO:
ESGY.TO с ZLH.TOESGY.TO с QUU.TOESGY.TO с FLUS.TOESGY.TO с XUSC.TOESGY.TO с ZAG.TOESGY.TO с ZQQ.TOESGY.TO с TULV.TO

Доходность на риск

BRKY.NEO vs. ESGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ESGY.TO
Ранг доходности на риск ESGY.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGY.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGY.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGY.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGY.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGY.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKY.NEO c ESGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKY.NEOESGY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
2.05

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
2.99

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.37

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

2.47

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

8.92

-8.56

BRKY.NEO vs. ESGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKY.NEO на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа ESGY.TO равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKY.NEO и ESGY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKY.NEO и ESGY.TO

Максимальная просадка BRKY.NEO за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки ESGY.TO в -26.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKY.NEO и ESGY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKY.NEOESGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-26.36%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-10.62%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-20.83%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-1.47%

-10.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-5.25%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

2.93%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKY.NEO и ESGY.TO

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY.TO) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что BRKY.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKY.NEOESGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.85%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

9.94%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

12.80%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

15.61%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

16.82%

+1.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKY.NEO и ESGY.TO

Дивидендная доходность BRKY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности ESGY.TO в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		7.64%5.58%10.93%5.41%0.49%0.00%0.00%
ESGY.TO
BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF		0.62%0.66%0.79%1.16%1.34%1.12%1.44%

Часто задаваемые вопросы

BRKY.NEO and ESGY.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Purpose Investments and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKY.NEO и ESGY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор