Сравнение BRK-B с UPRO

С начала года, BRK-B показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -22.07%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 13.79% против 19.79% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 10.84%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 41.19%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.