PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRK-A с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRK-A и VTI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности BRK-A и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
876.33%
669.65%
BRK-A
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRK-A:

1.44

VTI:

1.92

Коэф-т Сортино

BRK-A:

2.09

VTI:

2.56

Коэф-т Омега

BRK-A:

1.26

VTI:

1.35

Коэф-т Кальмара

BRK-A:

2.84

VTI:

2.88

Коэф-т Мартина

BRK-A:

7.19

VTI:

12.48

Индекс Язвы

BRK-A:

3.02%

VTI:

1.98%

Дневная вол-ть

BRK-A:

15.02%

VTI:

12.86%

Макс. просадка

BRK-A:

-51.47%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

BRK-A:

-7.36%

VTI:

-3.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRK-A показывает доходность 23.61%, а VTI немного выше – 23.66%. За последние 10 лет акции BRK-A уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.42% против 12.48% соответственно.


BRK-A

С начала года

23.61%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

9.06%

1 год

20.93%

5 лет

14.61%

10 лет

11.42%

VTI

С начала года

23.66%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

8.51%

1 год

23.75%

5 лет

13.89%

10 лет

12.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRK-A c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-A, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.441.92
Коэффициент Сортино BRK-A, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.092.56
Коэффициент Омега BRK-A, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.35
Коэффициент Кальмара BRK-A, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.842.88
Коэффициент Мартина BRK-A, с текущим значением в 7.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.007.1912.48
BRK-A
VTI

Показатель коэффициента Шарпа BRK-A на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-A и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.44
1.92
BRK-A
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-A и VTI

BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.29%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок BRK-A и VTI

Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.36%
-3.99%
BRK-A
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-A и VTI

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.42%
3.85%
BRK-A
VTI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab